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两资产亚式彩虹期权的定价研究
被引量:
1
1
作者
彭斌
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期443-448,共6页
研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚...
研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.
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关键词
BLACK-SCHOLES期权定价模型
两资产亚式彩虹期权
减少变量技术
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职称材料
题名
两资产亚式彩虹期权的定价研究
被引量:
1
1
作者
彭斌
机构
厦门大学工商管理博士后流动站
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第4期443-448,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(79970115)
文摘
研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.
关键词
BLACK-SCHOLES期权定价模型
两资产亚式彩虹期权
减少变量技术
Keywords
Black-Scholes option pricing model
two-asset Asian rainbow options
variate reduction technique
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
两资产亚式彩虹期权的定价研究
彭斌
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007
1
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