雨水径流减少技术在海绵城市建设中的应用研究

海绵城市,作为一种新兴城市建设理念,其目的在于加强城市建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用。这一理念在我国推广速度并不慢,被视为能够逐步消除“城市病”的水生态新框架。鉴于此,本文为海绵城市建设中雨水径流减少技术的有效应用提供理论支持和实践指导,有力促进城市雨水资源的合理利用和水环境的持续改善。

期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术

主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.

瞬时状态概率和方差减少技术在短期可靠性评估中的应用

常规的规划可靠性算法是基于元件的稳态统计参数评估方法,它只反映了系统某些固定模式下的长期可靠性水平,而忽略了实时运行条件对可靠性的影响。因此,基于当前运行状态,预测系统在未来短期时间内的可靠性水平与连锁故障风险是非常有必要的。提出一种基于双重方差减少技术(dual variance reduction,DVR)的模拟方法,该方法综合控制变量和Dagger抽样对电力系统进行短期可靠性评估。其中基于离线计算的方差减少(offline calculation based variance reduction,OCVR)是以保存的状态可靠性试验函数为控制变量;而Dagger抽样则进一步提高了抽样效率。通过RTS-79系统的10种情况分析发电机组、输电线路、系统负荷水平及Dagger抽样参数Na对短期可靠性评估算法效率的影响,证明该算法达到了短期可靠性快速评估的要求,在保证计算精度的基础上,提高了收敛速度。

茶叶农药残余减少技术方法

近年来,茶叶农药残余问题引起人们越来越多的关注,为保证茶叶的生产质量,应逐步加强农药残余的防护与控制。本文首先分析了茶叶农药残余的原因,进而探讨了减少农药残余的技术方法,希望为提高茶叶产品的质量安全提供一定参考。

衍生证券定价蒙特卡罗模拟的方差减少方法述评

蒙特卡罗模拟方法是一种重要的衍生证券定价数值方法,相比基于Black-Scholes公式的解析方法具有更广的适用性和更强的兼容性;比较其他数值模拟方法则有估计误差及收敛速度与问题的维数独立的明显优势,能够较好地解决基于多标的变量的高维衍生证券的定价问题。

先进安全车（ASV）的技术内容

随着高新技术越来越多地应用于汽车工业，乘坐舒适、操作简便、节约能源、保护环境、安全可靠就成为当今汽车发展的主要趋势。文章从五个方面介绍了先进安全车ASV的主要技术内容。

基于贝叶斯MCMC算法的美式期权定价

鉴于美式期权的定价具有后向迭代搜索特征,本文结合Longstaff和Schwartz提出的美式期权定价的最小二乘模拟方法,研究基于马尔科夫链蒙特卡洛算法对回归方程系数的估计,实现对美式期权的双重模拟定价.通过对无红利美式看跌股票期权定价进行大量实证模拟,从期权价值定价误差等方面同著名的最小二乘蒙特卡洛模拟方法进行对比分析,结果表明基于MCMC回归算法给出的美式期权定价具有更高的精确度.模拟实证结果表明本文提出的对美式期权定价方法具有较好的可行性、有效性与广泛的适用性.该方法的不足之处就是类似于一般的蒙特卡洛方法,会使得求解的计算量有所加大.

基于KPCA的决策树方法及其应用

主成分分析(PCA)作为一种数据减少技术常用于构造决策树,有利于降低树的复杂度和提高分类精度,但在处理非线性问题时往往不能取得好的效果。针对上述情况,提出了一种基于核主成分分析(KPCA)的决策树方法。实验结果表明,该方法是可行的和有效的,且在分类精度、方差贡献率等方面优于基于PCA的决策树。

篮子期权定价的蒙特卡罗方法研究

篮子期权是多标的资产的一个投资组合期权,随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加。当维数不断增大时,运用蒙特卡罗模拟法来定价相对来说更可行。但是随着维数的增多,模拟的效率将大幅度下降,因此对模拟进行适当的改进是十分必要的。本文在给出篮子期权定价的蒙特卡罗模拟模型基础上,应用方差减少技术中的控制变量法进行改进,并以欧式看涨篮子期权为例,进行了模拟分析。

备兑权证定价方法的务实改进与实现

为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模型。然后用Monte Carlo模拟的定价思路,并利用对偶方差减少技术提高其效率,最后编辑程序在Eviews中成功运行得出权证的定价。

具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权定价（英文）

本文研究具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价问题.利用鞅方法,首先推导出浮动执行价的远期生效幂亚式几何平均看涨期权价格的显示公式.随后,利用方差减少技术,以此幂亚式几何看涨期权价格公式作为控制变量建立浮动执行价的远期生效幂亚式算术平均看涨期权价格计算的蒙特卡罗模拟算法,获得浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价结果.最后,应用数值实例,分析模型主要参数,时间窗框和幂因子等因素异动时对该类期权价格的影响.计算结果,带控制变量的模拟方法能有效地解决幂亚式期权的定价,以及幂因子对期权价格的影响有显著性作用.

蒙特卡罗法在篮子期权定价中的应用

篮子期权是多标的资产的一个投资组合期权,随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加。当维数不断增大时,运用蒙特卡罗模拟法来定价相对来说更可行,但是随着维数的增多,模拟的效率将大幅度下降,因此对模拟进行适当的改进是十分必要的。在篮子期权定价的蒙特卡罗模拟模型基础上,应用方差减少技术中的控制变量法进行改进,并以欧式看涨篮子期权为例,进行模拟分析。

两资产亚式彩虹期权的定价研究

研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.

并联DC/DC系统中高速无线通信接收装置的设计

为了解决并联DC/DC控制系统中信息高频、单次传输量小的问题,就目前基带处理平台功能单一、灵活性差、运算效率低等问题,提出了一种改进型基带处理方案。该方案以FPGA+DSP为处理架构,依托高性能器件和高速接口搭建了基带处理平台。分别从基带处理和射频前端两个方面对无线通信系统接收装置进行硬件设计,重点研究基带处理DSP与FPGA的接口设计和零中频架构射频前端,通过FPGA对本地振荡器、A/D进行动态配置,采用基于BPSK的软件无线电平台,通过编写程序进行测试,结果验证了该方案满足科研要求,且具有一定的通用性和灵活性。

方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用

利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。

远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法

由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.应用随机分析理论方法推导出几何平均的FFSA看涨期权价格的显示解,以此期权价格作为控制变量建立了算术平均的FFSA看涨期权定价的蒙特卡罗模拟算法.通过具体计算实例,分析了模型参数以及时间窗宽等因素对期权价格的影响.结果表明:带控制变量的模拟法在解决亚式期权定价,以及提高计算精度方面有重要作用.