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混合分数布朗运动下亚式期权定价 被引量：17
1
作者 孙玉东 师义民 《经济数学》 北大核心 2011年第1期49-51,共3页
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
关键词 混合分数布朗运动 几何平均型亚式期权 Black—Scholes偏微分方程
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