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混合分数布朗运动下亚式期权定价
被引量:
17
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作者
孙玉东
师义民
《经济数学》
北大核心
2011年第1期49-51,共3页
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
关键词
混合分数布朗运动
几何平均型亚式期权
Black—Scholes偏微分方程
下载PDF
职称材料
题名
混合分数布朗运动下亚式期权定价
被引量:
17
1
作者
孙玉东
师义民
机构
西北工业大学应用数学系
出处
《经济数学》
北大核心
2011年第1期49-51,共3页
基金
国家自然科学基金(70471057)
西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)
文摘
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
关键词
混合分数布朗运动
几何平均型亚式期权
Black—Scholes偏微分方程
Keywords
mixed fractional Brownian motion
geometric average Asian option
Black-Scholes partial differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合分数布朗运动下亚式期权定价
孙玉东
师义民
《经济数学》
北大核心
2011
17
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