Regarch模型的几何遍历性及伴随几何遍历性

本文引入随机环境干扰,将非线性时间序列GARCH模型推广为REGARCH模型,并讨论REGARCH模型的几何遍历性及伴随几何遍历性。

随机环境下AR型非线性时间序列的几何遍历性

指数自回归模型、门限自回归模型和多项式自回归模型等具有AR型非线性时间序列模型在工程中有广泛的应用.而以往研究的AR型非线性时间序列模型其干扰项为单一的白噪声序列,没有反映出动力系统受随机环境干扰的现象.文中引入随机环境的干扰,提出了随机环境下AR型非线性时间序列模型,拓宽了原模型的应用范围,增强了模型的适应性.同时利用马氏链的随机稳定性理论,研究了新模型的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.

带随机参数的AACD模型及其几何遍历性(英文)

在本论文中提出了一类新的AACD模型—带随机参数的AACD模型.带随机参数的AACD模型是AACD模型的拓展,该模型能更好的模拟实际情况,有更广泛的应用领域.并且给出该模型的转移概率,通过转移概率,得到了该模型的一系列概率性质.

随机环境下的非线性时间序列模型的几何遍历性

将对随机环境下的非线性时间序列模型xt=(α0+α1|xt-1|rβ+…+αp|xt-p|rβ)1/rεt(zt)进行分析,研究由其决定的迭代序列的几何遍历性.

随机环境下的MTAR模型的几何遍历性

在本文中,提出了随机环境下的MTAR模型的非常返性及其确定的导出序列几何遍历的几个充分条件.

随机环境中的一类非线性时间序列的伴随几何遍历性分析

本文将AR(m)-ARCH(m)模型推广为REAR(m)-ARCH(m)模型,并给出了REAR(m)-ARCH(m)具有伴随几何遍历性的一个充分条件。

一般非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性

利用一般状态空间马尔可夫链的有关知识,讨论了一般形式的非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性问题,得到了判定一般形式的非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性的充分条件.

随机环境下ARCH模型的几何遍历性

本文对随机环境下的非线性自回归条件异方差(简记为ARCH(p))模型进行了分析,运用一般状态空间马氏链的有关知识和方法,研究由其决定的时间序列{X1}的(伴随)几何遍历性.

条件异方差模型的遍历性与几何遍历性

通过研究应用一般状态空间马尔可夫链的有关知识,讨论了条件异方差非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性问题,得到了判定条件异方差模型的遍历性与几何遍历性的非压缩充分条件。

非线性自回归模型的遍历性与几何遍历性

应用马尔科夫链的有关知识和方法,得到了一般形式的非线性自回归模型在非压缩条件下的遍历性与几何遍历性的判定条件。

一般ARCH模型的几何遍历性及其应用

本文的目的是以统一的方式研究文献中大量出现的自回归条件异方差(autoregressive conditional heteroscedasticity,简记ARCH)模型的几何遍历性。该模型首先由文献[1]提出,特别在经济文献中得到广泛应用与发展,典型的参数模型有:线性ARCH(p),μ-ARCH(p),β-ARCH(p),F-ARCH(p),NARCH(p)模型等。这些模型数学上可统一表示为X_t=ε_th_t^(1/2),h_t=h(X_(t-1),X_(t-2),…,X_(t-p),(1)

关于非线性自回归模型的几何遍历性

本文讨论带噪声的动态系统,即非线性自由回归模型.若原系统不具有任何压缩性质,但是它的某种拓扑共轭变换后的系统满足一定的压缩性质,本文指出,当噪声适当小时,相应的带噪声的动态系统将有唯一的平稳解,而且是几何遍历的.

随机系数泛函自回归模型的遍历性

提出了随机系数泛函自回归模型，得到了几何遍历性的充分条件。

随机环境下一维门限自回归TAR模型

利用马氏链的随机稳定性理论,分析了随机环境下一维门限自回归TAR模型,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.

带随机参数的GARCH模型

引入随机环境对非线性时间序列GARCH模型干扰,将GARCH模型的常数参数拓广为参数是一马尔可夫链函数的MSGARCH模型.并讨论了该模型的极限行为,给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.这种拓广能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.

一类随机环境下非线性自回归条件异方差模型的遍历性

用"补充变量"的马氏化方法和一般状态空间马氏链的基本理论来分析讨论一类一般的随机环境中的非线性时间序列模型χt+1=f1(χ1)+…+fm(χt-m+1)+tε+1(Zt+1)h1(tχ)…hm(χt-m+1),χ0,χ-1,…,χ1-m∈R.首先,得到与该模型相应的马氏链理论并提出其伴随遍历和伴随几何遍历的定义;其次,给出该模型伴随几何遍历的一个充分条件.

GI/G/1排队系统的几种收敛速度

对随机模型,可以从不同角度研究其稳定性,一种是研究其转移概率函数趋向于平稳分布的速度,即各种遍历性;另一种是研究平稳分布的尾部衰减速度.本文从这两个方面着手,找它们之间的关系,对GI/G/1排队系统,给出等待时间列几何遍历、平稳分布轻尾与服务时间分布轻尾三者等价,l-遍历、平稳分布的尾部(l-1)-阶衰减与服务时间分布的尾部l-阶衰减三者等价,最后证明出等待时间列不是强遍历.

科技书廊

恒星风的周期变化/Lex Kaper and Alexander W. Fullerton编著。—德国:Springer-Verlag,1998 ISBN 3-540-64802-X 本书原名:Cyclical Variability in Stellar Winds Proceedings of the ESO Workshop Held at Garching, Germany 14-17 October 1997 (ESO Astrophysics Symposia) 该书是1997年10月14～17日在德国Garching欧洲南方天文台总部举行的“恒星风的周期变化”专题讨论会的论文集,也是《欧洲南方天文台天体物理会议文集)的第12卷。来自世界各地的100多位天文学家参加了这次会议。 该文集共收入九十篇论文,分为六个部分:星风加速机制,星风周期变化的观测,影响星风变化的过程,恒星外流周期变化的模型。