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停止损失限额变换与保险风险比较(英文) 被引量：3
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作者 刘军 刘任河 《经济数学》 1999年第4期33-37,共5页
本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理，并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个... 本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理，并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个错误． 展开更多
关键词 停止损失序 停止损失限额变换 凸风险次序 随机控制 保险风险
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