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函数系数自回归模型推广形式的Back-Fitting估计 被引量:1
1
作者 武志辉 惠军 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期985-987,991,共4页
文章针对时间序列中函数系数自回归模型给出其推广形式,借助向后拟合的思想介绍推广形式中函数系数部分和参数部分的估计,该方法可以得到模型中的常值系数估计量的精确表达式;并通过一个数值模拟表明所提出的估计方法具有可行性和稳定性。
关键词 时间序列 函数系数自回归模型 局部线性估计 向后拟合法
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函数系数自回归时间序列的异常值估计
2
作者 覃爽 《南通职业大学学报》 2012年第4期76-78,共3页
介绍函数系数自回归模型(FAR),并从理论上分析了函数系数自回归模型的异常值鉴别方法;对于可加的异常值(AO)和新生的异常值(IO),在平方和分解的基础上给出了这两种类型的异常值及其方差的估计公式。为检验该方法的有效性,进行模拟实验,... 介绍函数系数自回归模型(FAR),并从理论上分析了函数系数自回归模型的异常值鉴别方法;对于可加的异常值(AO)和新生的异常值(IO),在平方和分解的基础上给出了这两种类型的异常值及其方差的估计公式。为检验该方法的有效性,进行模拟实验,设计了模拟实验的详细步骤,并列出了多种不同情形的模拟结果。 展开更多
关键词 函数系数自回归 异常值 非线性时间序列 模拟
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函数系数自回归时间序列的异常值估计
3
作者 覃爽 《黑龙江科技信息》 2012年第31期205-205,共1页
本文介绍了函数系数自回归时间序列的异常值的一些相关背景研究及理论,并着重介绍了函数系数自回归模型(FAR);第二部分从理论上进行分析在函数系数自回归模型基础上的异常值鉴别、估计;第三部分进行了模拟实验;最后一个部分对全文作了总... 本文介绍了函数系数自回归时间序列的异常值的一些相关背景研究及理论,并着重介绍了函数系数自回归模型(FAR);第二部分从理论上进行分析在函数系数自回归模型基础上的异常值鉴别、估计;第三部分进行了模拟实验;最后一个部分对全文作了总结,指出了方法的缺陷以及对后续研究的展望。 展开更多
关键词 函数系数自回归 异常值 非线性时间序列 模拟
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一种新的统计预测模型——多项式系数自回归模型 被引量:8
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作者 吕永乐 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第3期237-241,共5页
传统的自回归滑动平均模型(ARMA)和新近出现的函数系数自回归模型(FAR)不能满足非线性时间序列预测分析的准确度与运算速度要求,为了改进预测性能,研究提出了一种新的统计预测模型——多项式系数自回归模型(PCAR)。给出了PCAR模型的表... 传统的自回归滑动平均模型(ARMA)和新近出现的函数系数自回归模型(FAR)不能满足非线性时间序列预测分析的准确度与运算速度要求,为了改进预测性能,研究提出了一种新的统计预测模型——多项式系数自回归模型(PCAR)。给出了PCAR模型的表示形式,详细探讨了PCAR模型的参数估计和阶次选择方法,在此基础上又提出了基于BIC准则的建模算法。同AR-MA模型相比,PCAR模型扩大了适用对象范围,有效降低了模型选择误差;同FAR模型相比,它具有参数模型的特点,避免了系数函数局部线性回归估计所存在的不足;分析了PCAR模型与ARMA、FAR模型的等价条件。通过实验分析得出了PCAR模型较ARMA、FAR模型的单步预测准确度分别提高了99.65%和18.7%的结论,而且PCAR建模运算所需时间仅为FAR模型的0.2%。 展开更多
关键词 时间序列分析 非线性预测 自回归模型 自回归滑动平均(ARMA)模型 函数系数自回归(FAR)模型
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函数系数线性自回归模型的样条估计 被引量:4
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作者 武新乾 田铮 李小斌 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 CSCD 北大核心 2007年第4期869-875,共7页
基于多项式样条全局光滑方法,建立函数系数线性自回归模型中系数函数的样条估计.在适当条件下,证明了系数函数多项式样条估计的相合性,并给出了它们的收敛速度.模拟例子验证了理论结果的正确性.
关键词 函数系数线性自回归模型 多项式样条估计 相合性 收敛速度
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航空发动机性能参数联合RBFPN和FAR预测 被引量:13
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作者 吕永乐 郎荣玲 +1 位作者 路辉 谈展中 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期131-134,149,共5页
排气温度是最能反映航空发动机运行状态的性能参数之一.对连续飞行班次的起飞排气温度裕度(EGTM,Exhaust Gas Temperature Margin)参数进行预测分析,有助于判知航空发动机将来的工作性能,为预防和排除故障提供充分的时间和决策依据.在... 排气温度是最能反映航空发动机运行状态的性能参数之一.对连续飞行班次的起飞排气温度裕度(EGTM,Exhaust Gas Temperature Margin)参数进行预测分析,有助于判知航空发动机将来的工作性能,为预防和排除故障提供充分的时间和决策依据.在依据具有非线性、非平稳特征的起飞EGTM历史监测值序列构建预测模型时,基于奇异值分解滤波算法提出了一种联合径向基函数预测网络(RBFPN,Radial Basis Function Prediction Networks)和函数系数自回归模型(FAR,Functional-coefficient Auto Regressive model)的预测方案,充分发挥RBFPN和FAR在预测EGTM参数值变动趋势成分和随机成分的各自优势,使其互为补充,协同处理.实验结果表明该联合预测方案能够有效抑制RBFPN或FAR单独采用时所呈现出的不足,提高预测性能. 展开更多
关键词 预测建模 发动机排气温度裕度 径向基函数预测网络 函数系数自回归 模型
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DFAR模型在旋转机械故障预测中的应用 被引量:3
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作者 左云波 王西彬 徐小力 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期1460-1463,共4页
针对旋转机械振动信号的特征量有时存在非平稳、非线性发展趋势的特点,构建了分整差分函数系数自回归(DFAR)模型。DFAR模型利用函数系数自回归模型建立非参数预测模型,并且根据改进的交叉核实评价准则自动选择分数阶差分或整数阶差分来... 针对旋转机械振动信号的特征量有时存在非平稳、非线性发展趋势的特点,构建了分整差分函数系数自回归(DFAR)模型。DFAR模型利用函数系数自回归模型建立非参数预测模型,并且根据改进的交叉核实评价准则自动选择分数阶差分或整数阶差分来处理原始数据,估计最优的建模参数。函数系数自回归模型能使得模型参数随模型依赖变量的值连续变化而逐渐变化;分数阶差分能提取时间序列中的确定性趋势信息,同时能防止因过差分而丢失长记忆低频成分,因而DFAR模型能更好地逼近非线性时间序列。实例验证表明,DFAR模型提高了对非平稳、非线性发展的故障特征量的趋势预测精度。 展开更多
关键词 旋转机械 差分函数系数自回归(DFAR)模型 趋势预测 故障
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基于时间序列分析的装备可用度预测方法 被引量:2
8
作者 杨继坤 徐廷学 +1 位作者 董琪 王浩伟 《海军航空工程学院学报》 2013年第1期85-89,共5页
阐述了装备可用度预测的重要性,并以此为需求牵引,构建了具有非线性、非平稳的装备可用度时间序列。基于奇异值分解滤波算法,将原始序列分解为趋势成分和随机成分,分别应用粒子群训练的径向基神经网络模型和函数系数自回归模型进行组合... 阐述了装备可用度预测的重要性,并以此为需求牵引,构建了具有非线性、非平稳的装备可用度时间序列。基于奇异值分解滤波算法,将原始序列分解为趋势成分和随机成分,分别应用粒子群训练的径向基神经网络模型和函数系数自回归模型进行组合预测,充分体现了2类模型的各自的优势。实例分析,验证了模型和算法的有效性。实验与应用结果表明,该组合方法的预测性能和效果比单一使用RBF和FAR进行预测更好。 展开更多
关键词 可用度 神经网络 函数系数自回归模型 时间序列分析
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基于PSO_RBFNN和FAR模型的装备可用度预测方法及应用
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作者 杨继坤 徐廷学 +1 位作者 董琪 王浩伟 《现代防御技术》 北大核心 2013年第6期139-144,152,共7页
阐述了装备可用度预测的重要性,并以此为需求牵引,构建了具有非线性、非平稳的装备可用度时间序列。基于奇异值分解滤波算法将其分解为尽量平滑的趋势成分和平稳的随机成分,分别应用粒子群训练的径向基神经网络和函数系数自回归模型进... 阐述了装备可用度预测的重要性,并以此为需求牵引,构建了具有非线性、非平稳的装备可用度时间序列。基于奇异值分解滤波算法将其分解为尽量平滑的趋势成分和平稳的随机成分,分别应用粒子群训练的径向基神经网络和函数系数自回归模型进行预测,充分体现了2类模型各自的优势,使其相互补充,并进行实例分析,验证了模型和算法的有效性。实验与应用结果表明,该组合方法的预测性能和效果比单一使用RBF(radial basis function neural network)和FAR(functional-coefficient auto regressive model)进行预测更好,为装备可用度研究提供了一条新的思路。 展开更多
关键词 可用度 预测 神经网络 函数系数自回归模型
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误差为FCA过程的线性模型HD估计的渐近正态性 被引量:2
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作者 徐立峰 胡宏昌 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期881-899,共19页
考虑线性回归模型y=x^Tβ+e_1其中误差e是函数系数自回归(FCA)过程.本文研究该模型未知参数的Huber-Dutter估计的渐近性质,在合理的条件下,证明了这些估计量以n^-(1/2)速度渐近于正态分布.
关键词 线性回归模型 函数系数自回归过程 HD估计 正态分布
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FUNCTIONAL COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL ROOT MODEL
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作者 Jianjun ZHOU Min CHEN 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2012年第5期998-1013,共16页
This paper proposes an extended model based on ACR nmdel: Functional coefficient autoregressive conditional root model (FCACR). Under some assumptions, the authors show that the process is geometrically ergodic, st... This paper proposes an extended model based on ACR nmdel: Functional coefficient autoregressive conditional root model (FCACR). Under some assumptions, the authors show that the process is geometrically ergodic, stationary and all moments of the process exist. The authors use the polynomial spline function to approximate the functional coefficient, and show that the estimate is consistent with the rate of convergence Op(hv+1 + n-1/3). By simulation study, the authors discover the proposed method can approximate well the real model. Furthermore, the authors apply the model to real exchange rate data analysis. 展开更多
关键词 ERGODICITY functional coefficient polynomial spline function.
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