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基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究
被引量:
3
1
作者
陆静
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2012年第3期136-145,共10页
尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参...
尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。
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关键词
分块极大值模型
极值理论
操作风险
商业银行
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职称材料
题名
基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究
被引量:
3
1
作者
陆静
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2012年第3期136-145,共10页
基金
国家社会科学基金资助项目(09BJL024
08BJY154)
重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
文摘
尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。
关键词
分块极大值模型
极值理论
操作风险
商业银行
Keywords
block maxima model
extreme value theory
operational risk
commercial banks
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究
陆静
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2012
3
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