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有交易费的分数型几何平均亚式期权的定价公式 被引量：2
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作者 胡攀 《绵阳师范学院学报》 2013年第11期21-25,31,共6页
该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式.
关键词 分数布朗运动 几何平均亚式期权 偏微分方程 自融资交易策略 分数型ito公式
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