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基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
1
作者
付秀艳
刘蕾蕾
+1 位作者
陶祥兴
黄文礼
《浙江科技学院学报》
CAS
2013年第1期1-5,共5页
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
关键词
保本基金
分数金融市场
风险对冲
偏微分方程
随机利率模型
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职称材料
题名
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
1
作者
付秀艳
刘蕾蕾
陶祥兴
黄文礼
机构
宁波大学理学院
中央财经大学金融学院
浙江科技学院理学院
出处
《浙江科技学院学报》
CAS
2013年第1期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171306)
文摘
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
关键词
保本基金
分数金融市场
风险对冲
偏微分方程
随机利率模型
Keywords
segregated fund: fractional financial market: risk hedging: partial differentialequation model: stochastic rate model
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
付秀艳
刘蕾蕾
陶祥兴
黄文礼
《浙江科技学院学报》
CAS
2013
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