求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法

讨论求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法在均方意义下的收敛性和稳定性。将分步向前Euler方法应用于具有一般形式的随机延迟微分方程,得到差分格式,证明该格式在均方意义下的收敛阶为1/2,给出保证差分格式均方稳定的步长限制条件。数值算例验证了理论结果的正确性。

随机延迟微分方程的分步向前Euler算法

构造了求解随机延迟微分方程的分步向前Euler算法(Split-Step Forward Euler Method,简称SSFE算法),分析了该算法均方稳定的充分条件,最后通过数值试验验证了该理论结果.

跳影响下欧式期权定价的有限差分方法

为解决Black-Scholes模型几何布朗运动的假设与实际资产变化的波动率'微笑'不符的问题,跳扩散模型在几何布朗运动中引入随机跳推广了Black-Scholes模型.在跳幅度为常数的跳扩散模型下采用有限差分方法对欧式期权定价.利用中心差商近似跳扩散模型中的扩散项,利用矩阵代数近似模型中的跳项,对于离散得到的常微分方程组采用向前Euler格法求解,得出欧式期权定价的有效数值解,并绘制出该模型在不同参数影响下的隐含波动率曲线图.研究结果表明,相对于蒙特卡洛模拟,有限差分方法因具有更加稳健、有效、精度高的特点可被广泛应用于期权定价.

随机延迟积分微分方程改进分步向后Euler方法的均方指数稳定性

本文研究一类改进分步向后Euler方法求解随机延迟积分微分方程的均方指数稳定性.证明了在约束网格下,该方法依步长h=т/m保持原系统的均方指数稳定性.数值试验验证了本文理论结果的正确性.