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列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析
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作者 王露璐 李玉蓉 刘先涛 《河北理工学院学报（社会科学版）》 2004年第1期149-151,共3页
在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.
关键词 差分股指预测模型 列维分布var模型 风险度量
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