中国商业银行净利息收益率比较研究——基于10家上市银行2001—2012年的数据

净利息收益率作为衡量成本收入水平的综合性指标,对商业银行的经营管理具有重要意义。通过选取我国10家上市银行为研究样本,以样本银行主要生息资产和付息负债为对象,以净利息收益率作为考核银行净利息收入能力的指标,实证分析了金融危机后我国商业银行净利息收益率差异及其影响因素。研究表明,目前我国商业银行的净利息收益率的大小主要取决于生息资产的收益率,特别是银行贷款及垫款业务的规模、结构及定价能力的差异是净利息收益率差异的根本原因。随着利率市场化的推进,我国商业银行的盈利压力不断增加,相信净利息收益率指标的应用将更加深入广泛。

我国上市商业银行净利息收益率差异的原因研究

近几年,商业银行净利息收益率呈现下滑的趋势,银行业发展面临巨大的挑战。本文在做市商模型的基础上,通过运用不变截距面板模型实证分析12家银行2010～2017年净利息收益率差异的原因,结果显示不同类型的银行净息差影响不同,我国上市商业银行的净息差主要受客户机构、经营产品模式、风险偏好三个根本性因素影响。由于市场不断发展,银行获取利润的压力变大,因此对于净利息收益率这一指标的分析具有更加深刻的意义。

基于区块链技术的货币资金管理优化与利息净收益率提升策略探析

本文探讨了区块链技术在货币资金管理中的应用及其对利息净收益率提升的潜在影响。深入分析了区块链技术在货币资金管理中的应用。还探讨了区块链技术在提升利率优化策略和资金分配效率方面的应用,并对面临的技术挑战及其解决方案进行了详细讨论。本文不仅为企业和金融机构提供了利用区块链技术优化财务管理和提升收益的策略,也为区块链技术在金融领域的进一步研究和应用提供了理论基础。

利率衍生工具对银行净利息收益率决定的影响研究

本文在银行净利息收益率决定的做市商模型中加入利率衍生工具的影响,认为利率衍生工具对净利息收益率的影响主要是改变了银行纯利差对利率波动的敏感性,并改变了银行资产负债组合的利率风险暴露。检验了中国银行业利率衍生工具的使用对净利息收益率的影响,得出如下结论:其一,是否运用利率衍生工具显著影响银行纯利差,使用利率衍生工具的银行降低了对纯利差的要求;其二,利率衍生工具交易提高了调整后的利差,主要是由于利率衍生工具交易使银行保持较大的利率敏感性缺口。这揭示了利率衍生工具对中国银行业风险管理的影响,首先从风险意识上降低了对市场利率波动的敏感程度;其次,银行在资产负债管理中有可能保持一个较大的利率敏感性缺口,以求得较高的收益,从而增大银行的利率风险暴露。

利率市场化条件下大银行净利息收益能力比较

评价银行净利息收益能力的国际通行指标是净利息收益率(net interest margin)而非基准利率利差,但基准利率水平与银行净利息收益能力存在关联。分析近10年国内外大银行NIM水平后表明,利率市场化并不必然导致NIM收窄,其中富国银行以立足于中小及个人客户的业务模式、稳定广泛的存款及客户基础、适时灵活的债券投资及主动负债策略,在本轮金融危机后的美国低利率周期中仍保持了可比同业最高NIM水平。综合分析富国案例及美国利率市场化进程中银行的转型,可预见中国利率市场化将使银行未来经营发生深刻转变,主动负债、风险定价、异质竞争将成为新的主题。

对商业银行资产负债管理的再认识

资产负债管理是西方商业银行在 多年的发展历程中经过不断地摸索、总结,于七十年代后期形成并逐渐流行起来的一种先进的经营管理理论和管理方法。尽管八十年代以来,伴随银行业竞争的空前激化以及银行利差收益的窘迫之势,主张从正统的负债和资产业务以外范围去寻找新的经营领域。

商业银行的基本情况分析

1995年初,B银行董事会任命刘东担任B银行H市分行的行长。刘东,49岁,1969年大学毕业,曾经在一家国有银行的信贷部工作过,1988年调到B银行H市分行担任信贷部副主任,主管贷款的管理和检查,1990年提任为该分行信贷部主任,1992年提任B银行H市分行的副行长,主管该分行的信贷工作。 刘行长是一位具有开拓精神的行长,他打算上任后在银行的管理方面和传统业务发展策略方面做重大改革。

公司上市前后经营业绩变化的经验分析

本文以 1 994- 1 996年在上海、深圳证券交易所上市的 2 1 7家 A股公司为样本 ,比较了上市前 1年到上市后 4年总资产利息税前收益率等业绩指标中位数的变化趋势 ,分析了与业绩指标变化相关的因素。研究结果表明 :样本企业上市后的总资产利息税前收益率低于上市前 ,上市当年及以后 4年中 ,该收益率整体上呈现逐年下降趋势 ;上市公司管理层持股市值高低与企业上市后总资产利息税前收益率水平差异显著相关 ,但第一大股东持股比例和流通 A股比例高低与企业上市后的总资产利息税前收益率差异水平的相关性不显著。我们认为 ,上市公司经营业绩下降除企业方面的原因外 ,股票市场评价理念和公司控制权市场功能缺陷也是重要原因。最后提出了改善上市公司经营业绩的政策方向。

我国境内商业银行信贷利差变化及对策研究

本文通过对我国境内商业银行信贷利差的分析,得出以下结论:首先,从宏观视角看,商业银行信贷利差与宏观经济周期性变化、融资结构和金融市场结构等宏观经济和金融生态环境密不可分;其次,从微观视角看,信贷利差差异与不同商业银行选取的利差决定模型、发展战略、资产负债结构和产品结构等密切相关。针对当前境内商业银行信贷利差管理中存在的问题,本文提出商业银行应在有效区分客户综合贡献度的前提下以利差作为议价的重要手段,构建盈利能力综合评价指标体系,提高中小企业信贷业务占比,多方配合以提高综合服务能力,并建立市场化的融资制度。

中国商业银行金融中介功能转型绩效的实证研究

本文采用基于混合面板数据模型分析方法,利用14家商业银行2001～2009年数据,分阶段分析了非利息业务对我国商业银行金融中介功能转型的绩效及其影响因素的作用机理。结果表明,非利息业务收益率与外资银行渗入度、市场份额、社会消费品零售总额和银行营业费用比率成正相关,绩效产生主要依赖于银行绩效的延续性。银行转型中也应增加对外开放程度,转变以往的"粗放型"增长方式。

坚持量价协调发展、提升存贷款定价管理水平研究

利率市场化不断深化的进程中,'价'取代'量'逐渐成为我国商业银行管理的重点,存贷款定价管理水平更将成为现代商业银行的核心竞争力。不可避免地,净利息收益率显著收窄成为存贷款定价管理的重大挑战。本文从外部定价的层面,以净利息收益率为存贷款定价管理的核心目标,研究了存贷款量和NIM的相互作用。在内部定价的层面,探讨了内部转移定价这一重要的管理工具,结合银行具体情况和实证分析结果,对量价协调下的存贷款定价管理提出相关建议。