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利率强度大于零条件下破产概率函数的泛函方程 被引量：1
1
作者 李平平 程宗毛 《天津纺织工学院学报》 北大核心 2000年第3期14-16,共3页
基于利率强度等于零的条件下破产概率函数的泛函方程 ,推出了在利率强度大于零的条件下的破产概率函数的泛函方程 。
关键词 利率强度 破产概率函数 泛函方程 风险分析 精算数学
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常利率两险种的风险模型的破产概率 被引量：7
2
作者 杨善兵 司建东 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2006年第1期7-10,共4页
由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响,用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型,利用后项微分法和Lap lace变换,给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率La... 由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响,用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型,利用后项微分法和Lap lace变换,给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Lap lace变换表达式,以及Ψδ(0)的确切值. 展开更多
关键词 破产概率 风险模型 利率强度
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