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基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
被引量:
18
1
作者
王晓芳
刘凤根
韩龙
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。
关键词
即期
利率
零票息债券
三次样条函数
利率期限结构曲线
下载PDF
职称材料
我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
2
作者
王晓芳
韩龙
《山东财政学院学报》
2005年第1期26-29,共4页
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个...
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个特定市场或某种特定方法 ,缺乏完整性 ,系统、科学的利率期限结构曲线构建方法及其评价体系远未形成。在构建我国利率期限结构曲线中存在着若干难点 ,如主干点的获取、构建方法的选择、动态模型的构建、评价指标体系的选择等。与此对应的创新设想为 :探索从美国国债市场利率获取主干点 ,曲线构造方法的择优运用 ,动态模型结构的适应性设计 ,综合的利率期限结构曲线以及事前评价指标体系的构建等。
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关键词
即期
利率
利率期限结构曲线
样条
曲线
拟合法
均衡模型法
评价体系
下载PDF
职称材料
上海证券交易所国债利率期限结构的实证分析--三次样条函数法
3
作者
王晓芳
韩龙
《中国经济评论(1536-9056)》
2005年第1期1-6,共6页
在利率市场化的经济中,利率期限结构曲线是所有金融产品定价的基础,是利率风险管理、汇率风险管理、投资分析与管理、货币政策分析与制定的重要工具。随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加速,构建我国完整、科学的利率期限结构...
在利率市场化的经济中,利率期限结构曲线是所有金融产品定价的基础,是利率风险管理、汇率风险管理、投资分析与管理、货币政策分析与制定的重要工具。随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加速,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日显迫切。本文以上海证券交易所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象。利用三次样条函数法构造出了我国的国债收益率曲线,并对其作了解释.
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关键词
即期
利率
利率期限结构曲线
三次样条函数法
国债
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职称材料
题名
基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
被引量:
18
1
作者
王晓芳
刘凤根
韩龙
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
文摘
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。
关键词
即期
利率
零票息债券
三次样条函数
利率期限结构曲线
Keywords
Spot Rate
Zero-coupon Bond
Cubic Spline Function
The Term Structure Curve of Interest Rates
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
2
作者
王晓芳
韩龙
机构
西安交通大学
出处
《山东财政学院学报》
2005年第1期26-29,共4页
文摘
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个特定市场或某种特定方法 ,缺乏完整性 ,系统、科学的利率期限结构曲线构建方法及其评价体系远未形成。在构建我国利率期限结构曲线中存在着若干难点 ,如主干点的获取、构建方法的选择、动态模型的构建、评价指标体系的选择等。与此对应的创新设想为 :探索从美国国债市场利率获取主干点 ,曲线构造方法的择优运用 ,动态模型结构的适应性设计 ,综合的利率期限结构曲线以及事前评价指标体系的构建等。
关键词
即期
利率
利率期限结构曲线
样条
曲线
拟合法
均衡模型法
评价体系
Keywords
spot interest rates
term structure of interest rates
spline method
equilibrium models method
appraisal system
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
上海证券交易所国债利率期限结构的实证分析--三次样条函数法
3
作者
王晓芳
韩龙
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《中国经济评论(1536-9056)》
2005年第1期1-6,共6页
文摘
在利率市场化的经济中,利率期限结构曲线是所有金融产品定价的基础,是利率风险管理、汇率风险管理、投资分析与管理、货币政策分析与制定的重要工具。随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加速,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日显迫切。本文以上海证券交易所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象。利用三次样条函数法构造出了我国的国债收益率曲线,并对其作了解释.
关键词
即期
利率
利率期限结构曲线
三次样条函数法
国债
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
王晓芳
刘凤根
韩龙
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
18
下载PDF
职称材料
2
我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
王晓芳
韩龙
《山东财政学院学报》
2005
0
下载PDF
职称材料
3
上海证券交易所国债利率期限结构的实证分析--三次样条函数法
王晓芳
韩龙
《中国经济评论(1536-9056)》
2005
0
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职称材料
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