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资产利率调期交易简介
1
作者 宋湘燕 《浙江金融》 北大核心 1995年第5期41-42,共2页
资产利率调期交易简介宋湘燕近年来，国际金融市场金融工具的不断创新，资产利率调期交易已愈来愈成为资产管理者手中必不可少的工具。正是由于在资产管理中使用了资产利率调期及其它的派生业务，因此，金融机构与资产管理者就能把握更... 资产利率调期交易简介宋湘燕近年来，国际金融市场金融工具的不断创新，资产利率调期交易已愈来愈成为资产管理者手中必不可少的工具。正是由于在资产管理中使用了资产利率调期及其它的派生业务，因此，金融机构与资产管理者就能把握更多的增加收益的机会，更迅速地对市场... 展开更多
关键词 资产利率 利率调期交易 金融市场 中国
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利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
2
作者 苏守春 《中国外汇管理》 2004年第1期124-125,共2页
恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期... 恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期的纽约收市价格来阐述恒定到期利率交易： 展开更多
关键词 CMS 恒定到期得率调期 短期浮动利率 收益率 利率调期交易 美国 金融市场
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