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利率市场化对商业银行盈利能力的影响——基于利率风险暴露视角的实证分析
被引量:
14
1
作者
薛晴
刘湘勤
《人文杂志》
CSSCI
北大核心
2017年第3期47-53,共7页
从利率风险暴露这一新的视角,揭示利率市场化影响商业银行盈利能力的作用机制,并利用我国16家上市银行2004-2015年的非平衡面板数据,实证分析利率市场化对我国商业银行利率风险暴露和盈利能力的影响。结果表明:随着利率市场化改革的深化...
从利率风险暴露这一新的视角,揭示利率市场化影响商业银行盈利能力的作用机制,并利用我国16家上市银行2004-2015年的非平衡面板数据,实证分析利率市场化对我国商业银行利率风险暴露和盈利能力的影响。结果表明:随着利率市场化改革的深化,商业银行的利率风险暴露稳中趋降,不同商业银行利率风险暴露的异质性显著增大;在相同的利率波动冲击下,利率风险暴露较大的商业银行盈利能力下降更快,且这种效应对非国有银行的影响尤为突出。进一步研究发现,收入多元化程度较高的商业银行能够更好地抵御利率波动的影响,但风险对冲工具对商业银行抵御利率波动的作用有限。
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关键词
利率
市场化
利率风险暴露
利率
敏感性缺口
下载PDF
职称材料
商业银行利率风险暴露——基于中国的银行数据的实证分析
被引量:
1
2
作者
刘湘云
吕杏
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2009年第3期66-75,共10页
随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险...
随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时,单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系,与非利息收入占比存在负相关关系:总之,银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。
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关键词
商业银行
利率风险暴露
SUR估计
银行特征比率
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职称材料
题名
利率市场化对商业银行盈利能力的影响——基于利率风险暴露视角的实证分析
被引量:
14
1
作者
薛晴
刘湘勤
机构
长安大学经济与管理学院
中国人民银行西安分行
出处
《人文杂志》
CSSCI
北大核心
2017年第3期47-53,共7页
基金
国家社科基金青年项目"西部新兴资源富集地区民间金融功能重构与经济发展方式转变研究"(14CJY066)
文摘
从利率风险暴露这一新的视角,揭示利率市场化影响商业银行盈利能力的作用机制,并利用我国16家上市银行2004-2015年的非平衡面板数据,实证分析利率市场化对我国商业银行利率风险暴露和盈利能力的影响。结果表明:随着利率市场化改革的深化,商业银行的利率风险暴露稳中趋降,不同商业银行利率风险暴露的异质性显著增大;在相同的利率波动冲击下,利率风险暴露较大的商业银行盈利能力下降更快,且这种效应对非国有银行的影响尤为突出。进一步研究发现,收入多元化程度较高的商业银行能够更好地抵御利率波动的影响,但风险对冲工具对商业银行抵御利率波动的作用有限。
关键词
利率
市场化
利率风险暴露
利率
敏感性缺口
分类号
F83 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
商业银行利率风险暴露——基于中国的银行数据的实证分析
被引量:
1
2
作者
刘湘云
吕杏
机构
广东商学院
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2009年第3期66-75,共10页
基金
广东自然科学基金项目(8151032001000006)
文摘
随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时,单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系,与非利息收入占比存在负相关关系:总之,银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。
关键词
商业银行
利率风险暴露
SUR估计
银行特征比率
Keywords
commercial bank
interest rate risk exposure
SUR(seemingly unrelated regression)estimation
Bank characteristic ratios
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利率市场化对商业银行盈利能力的影响——基于利率风险暴露视角的实证分析
薛晴
刘湘勤
《人文杂志》
CSSCI
北大核心
2017
14
下载PDF
职称材料
2
商业银行利率风险暴露——基于中国的银行数据的实证分析
刘湘云
吕杏
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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