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基于前瞻性泰勒规则对中国通货膨胀目标值估计的实证研究
被引量:
2
1
作者
袁靖
王忠辉
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010年第3期44-51,共8页
基于状态空间形式的前瞻性泰勒规则,采用卡尔曼滤波估计方法对中国1992~2008年动态通货膨胀目标值进行估计,结果显示中国的通货膨胀预期目标值较实际水平平滑,1998年之后的通货膨胀目标估计值能够较准确反映中国这一时期真实通货膨胀...
基于状态空间形式的前瞻性泰勒规则,采用卡尔曼滤波估计方法对中国1992~2008年动态通货膨胀目标值进行估计,结果显示中国的通货膨胀预期目标值较实际水平平滑,1998年之后的通货膨胀目标估计值能够较准确反映中国这一时期真实通货膨胀率预期值;中国历年通货膨胀和产出水平的变化随着利率的变化而顺向变动。结论提示今后中国货币政策可采取把灵活而又规范的通货膨胀目标制与泰勒规则结合的操作框架。
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关键词
通货膨胀目标值
前瞻性泰勒规则
状态空间
卡尔曼滤波
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职称材料
开放经济条件下前瞻性泰勒规则与我国货币政策选择
2
作者
屈晓娟
《商业时代》
北大核心
2014年第8期64-65,共2页
本文首先阐述了泰勒规则的内容,尤其着重说明了前瞻性泰勒规则与开放经济的关系,然后论证了泰勒规则在我国的适用性,从相关的经济数据出发,为我国货币政策的选择提出了建议。
关键词
开放经济
前瞻性泰勒规则
利率
政策选择
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职称材料
产出缺口估计、泰勒规则检验及应用——基于中国1996Q4—2015Q1的实时和最终数据
3
作者
郭红兵
《海南金融》
2016年第4期4-11,共8页
本文首先基于1996Q4-2015Q1的数据估计了我国的实时和最终产出缺口,分析表明,这一时期我国的产出缺口经历了较大且持续的修正,我国的实时产出缺口和最终产出缺口之间存在显著差异。其次,利用估计的两类产出缺口对前瞻性泰勒规则进行检验...
本文首先基于1996Q4-2015Q1的数据估计了我国的实时和最终产出缺口,分析表明,这一时期我国的产出缺口经历了较大且持续的修正,我国的实时产出缺口和最终产出缺口之间存在显著差异。其次,利用估计的两类产出缺口对前瞻性泰勒规则进行检验,结果显示,我国货币政策对实时产出缺口的变化做出了显著反应,对最终产出缺口的反应则不显著。最后,进一步的实证检验表明,实时和最终产出缺口在"货币政策风险承担渠道"模型中也有不尽一致的表现,但无论是利用实时泰勒规则还是最终泰勒规则测度我国的货币政策立场都能够证实"货币政策风险承担渠道"的存在,即宽松的货币政策立场将使银行倾向于承担更多的风险。
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关键词
实时产出缺口
最终产出缺口
前瞻性泰勒规则
货币政策风险承担渠道
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职称材料
货币当局的目标锚定及其前瞻性决策规则
4
作者
许友传
《上海经济研究》
北大核心
2023年第3期115-128,共14页
本文将前瞻性泰勒规则推广至随机状态,构建了两种目标锚定情景下的前瞻性决策规则,其能显性刻画未来多期前瞻信息的预期变动对当前名义利率调整的具体影响。对我国短期名义利率的拟合表明,货币当局对通胀和产出分别有长期锚定目标和短...
本文将前瞻性泰勒规则推广至随机状态,构建了两种目标锚定情景下的前瞻性决策规则,其能显性刻画未来多期前瞻信息的预期变动对当前名义利率调整的具体影响。对我国短期名义利率的拟合表明,货币当局对通胀和产出分别有长期锚定目标和短期锚定目标,且分别盯住通胀的长期趋势和产出的短时变动。当前名义利率调整前瞻性地虑及了未来通胀预期和经济不确定预期的影响:当未来预期通胀上升(下降)时,货币当局倾向于调低(提高)当前名义利率,当前扩张(紧缩)性货币政策可能是未来高通胀(低通胀)的原因,且倾向于放大后者的波动性;当未来经济的不确定预期下降(上升)时,货币当局倾向于调低(调高)当前名义利率,未来较低(较高)的经济不确定预期为当前货币扩张(紧缩)提供了缓冲空间。
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关键词
货币政策
泰勒
规则
前瞻性泰勒规则
目标膨胀
潜在产出
原文传递
题名
基于前瞻性泰勒规则对中国通货膨胀目标值估计的实证研究
被引量:
2
1
作者
袁靖
王忠辉
机构
山东工商学院统计学院
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010年第3期44-51,共8页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062)
文摘
基于状态空间形式的前瞻性泰勒规则,采用卡尔曼滤波估计方法对中国1992~2008年动态通货膨胀目标值进行估计,结果显示中国的通货膨胀预期目标值较实际水平平滑,1998年之后的通货膨胀目标估计值能够较准确反映中国这一时期真实通货膨胀率预期值;中国历年通货膨胀和产出水平的变化随着利率的变化而顺向变动。结论提示今后中国货币政策可采取把灵活而又规范的通货膨胀目标制与泰勒规则结合的操作框架。
关键词
通货膨胀目标值
前瞻性泰勒规则
状态空间
卡尔曼滤波
Keywords
inflation targeting regime forward-looking Taylor rule state space Kalman filter
分类号
F820.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
开放经济条件下前瞻性泰勒规则与我国货币政策选择
2
作者
屈晓娟
机构
陕西广播电视大学
出处
《商业时代》
北大核心
2014年第8期64-65,共2页
基金
陕西广播电视大学科研课题<开放经济条件下前瞻性泰勒规则与我国货币政策选择的思考>(11-02-B03)的阶段性成果
文摘
本文首先阐述了泰勒规则的内容,尤其着重说明了前瞻性泰勒规则与开放经济的关系,然后论证了泰勒规则在我国的适用性,从相关的经济数据出发,为我国货币政策的选择提出了建议。
关键词
开放经济
前瞻性泰勒规则
利率
政策选择
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
产出缺口估计、泰勒规则检验及应用——基于中国1996Q4—2015Q1的实时和最终数据
3
作者
郭红兵
机构
广东财经大学金融学院
出处
《海南金融》
2016年第4期4-11,共8页
基金
国家社会科学基金项目(11CJL018)
国家自然科学基金项目(71173091)
教育部哲学社会科学研究重大课题公关项目(11JZD022)的资助
文摘
本文首先基于1996Q4-2015Q1的数据估计了我国的实时和最终产出缺口,分析表明,这一时期我国的产出缺口经历了较大且持续的修正,我国的实时产出缺口和最终产出缺口之间存在显著差异。其次,利用估计的两类产出缺口对前瞻性泰勒规则进行检验,结果显示,我国货币政策对实时产出缺口的变化做出了显著反应,对最终产出缺口的反应则不显著。最后,进一步的实证检验表明,实时和最终产出缺口在"货币政策风险承担渠道"模型中也有不尽一致的表现,但无论是利用实时泰勒规则还是最终泰勒规则测度我国的货币政策立场都能够证实"货币政策风险承担渠道"的存在,即宽松的货币政策立场将使银行倾向于承担更多的风险。
关键词
实时产出缺口
最终产出缺口
前瞻性泰勒规则
货币政策风险承担渠道
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
货币当局的目标锚定及其前瞻性决策规则
4
作者
许友传
机构
复旦大学经济学院
出处
《上海经济研究》
北大核心
2023年第3期115-128,共14页
基金
国家自然科学基金面上项目“货币政策分配效应:理论机制、量化评估及政策应对”(批准号:72173028)和“逆周期资本监管规则的设计、运用与评价”(批准号:72173031)的阶段性成果之一。
文摘
本文将前瞻性泰勒规则推广至随机状态,构建了两种目标锚定情景下的前瞻性决策规则,其能显性刻画未来多期前瞻信息的预期变动对当前名义利率调整的具体影响。对我国短期名义利率的拟合表明,货币当局对通胀和产出分别有长期锚定目标和短期锚定目标,且分别盯住通胀的长期趋势和产出的短时变动。当前名义利率调整前瞻性地虑及了未来通胀预期和经济不确定预期的影响:当未来预期通胀上升(下降)时,货币当局倾向于调低(提高)当前名义利率,当前扩张(紧缩)性货币政策可能是未来高通胀(低通胀)的原因,且倾向于放大后者的波动性;当未来经济的不确定预期下降(上升)时,货币当局倾向于调低(调高)当前名义利率,未来较低(较高)的经济不确定预期为当前货币扩张(紧缩)提供了缓冲空间。
关键词
货币政策
泰勒
规则
前瞻性泰勒规则
目标膨胀
潜在产出
Keywords
Monetary Policy
Taylor Rule
Forward-Looking Taylor Rule
Target Inflation
Potential Output
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于前瞻性泰勒规则对中国通货膨胀目标值估计的实证研究
袁靖
王忠辉
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010
2
下载PDF
职称材料
2
开放经济条件下前瞻性泰勒规则与我国货币政策选择
屈晓娟
《商业时代》
北大核心
2014
0
下载PDF
职称材料
3
产出缺口估计、泰勒规则检验及应用——基于中国1996Q4—2015Q1的实时和最终数据
郭红兵
《海南金融》
2016
0
下载PDF
职称材料
4
货币当局的目标锚定及其前瞻性决策规则
许友传
《上海经济研究》
北大核心
2023
0
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