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基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型
被引量:
10
1
作者
刘西陲
沈炯
李益国
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2010年第1期139-144,共6页
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weigh...
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。
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关键词
系统边际电价
加权双高斯分布
广义自回归条件异方差
电价预测
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职称材料
题名
基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型
被引量:
10
1
作者
刘西陲
沈炯
李益国
机构
东南大学能源与环境学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2010年第1期139-144,共6页
文摘
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。
关键词
系统边际电价
加权双高斯分布
广义自回归条件异方差
电价预测
Keywords
system marginal price (SMP)
weighed double Gaussian (WDG) distribution
generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity (GARCH)
electricity price forecasting
分类号
F416.2 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型
刘西陲
沈炯
李益国
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2010
10
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