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利用加权对称估计量对季节性时间序列的单位根检验(英文) 被引量：1
1
作者 金兰 朴宪镇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期59-66,共8页
本文提出对季节性时间序列利用加权对称估计量的单位根检验，导出相应统计量的极限分布．用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法计算经验百分位数及检验势，并对最小平方估计量，简单对称估计量和加权对称估计量的经验检验势作了比较．
关键词 平稳性 单位根检验 季节性时间序列 加权对称估计量
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季节模型参数估计量的经验偏差和均方误差(英文) 被引量：1
2
作者 金兰 柳京爱 马福顺 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2000年第4期235-238,共4页
由MonteCarlo研究得到季节模型参数的通常的最小方差估计量、简单对称估计量和加权对称估计量的经验偏差和均方误差以及最小方差估计量对简单对称估计量和加权对称估计量的比率 .结果表明对非平稳序列最小方差估计量比其它两个估计量更... 由MonteCarlo研究得到季节模型参数的通常的最小方差估计量、简单对称估计量和加权对称估计量的经验偏差和均方误差以及最小方差估计量对简单对称估计量和加权对称估计量的比率 .结果表明对非平稳序列最小方差估计量比其它两个估计量更有效且较小季节值的有效性也较小 ,但当平稳序列参数的绝对值接近 1时 ,加权对称估计量和简单对称估计量比最小方差估计量更有效且较大季节值的有效性也较大 . 展开更多
关键词 均方误差 有效性 经验偏差 季节模型参数 最小方差估计量 简单对称估计量 加权对称估计量
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