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时间分数阶CEV模型下算术亚式期权的加权差分格式 被引量：1
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作者 龙敏 孙玉东 《云南民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第6期801-808,共8页
针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个加权平均的差分方法.将偏微分方程的二维空间变量降到一维,得到了CEV模型下算术亚式期权定价的偏微分方程.将显式差分格式与隐式差分格式进行加权得到加权有限差分格式,并分析... 针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个加权平均的差分方法.将偏微分方程的二维空间变量降到一维,得到了CEV模型下算术亚式期权定价的偏微分方程.将显式差分格式与隐式差分格式进行加权得到加权有限差分格式,并分析该差分格式的稳定性和收敛性.通过数值模拟说明了加权有限差分方法求解时间分数阶CEV模型是可行的. 展开更多
关键词 亚式期权 CEV模型 加权有限差分方法 稳定性 收敛性
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