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证券市场的动态网络模型构建与演化规律研究
被引量:
4
1
作者
韩华
刘婉璐
汪金水
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2013年第2期299-304,共6页
为分析证券市场的演化规律,提出了动态网络模型构建与拓扑结构分析方法。收集2000~2011年在上海证券交易所上市的884家A股公司的收盘价格数据,采用边权重过滤技术建立了证券市场的动态网络模型,并从网络的基本特征和社团结构探索证券...
为分析证券市场的演化规律,提出了动态网络模型构建与拓扑结构分析方法。收集2000~2011年在上海证券交易所上市的884家A股公司的收盘价格数据,采用边权重过滤技术建立了证券市场的动态网络模型,并从网络的基本特征和社团结构探索证券市场的演化规律。通过计算发现,上海证券网络个体之间的平均相关性和聚集程度基本稳定,连通性则呈现增强的趋势。利用加权CNM算法对该动态网络进行社团结构划分,发现网络的最优模块度Q值呈现增大的趋势,这表明该网络的社团结构越来越明显。按行业对这些主要社团进一步分析发现:制造业是整个网络最核心的行业,其次是批发和零售贸易等5个行业。该证券动态网络的建模与演化规律分析方法可以推广到一般复杂网络理论之中。
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关键词
证券网络
演化规律
社团结构
加权cnm算法
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职称材料
题名
证券市场的动态网络模型构建与演化规律研究
被引量:
4
1
作者
韩华
刘婉璐
汪金水
机构
武汉理工大学理学院
出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2013年第2期299-304,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71140015)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2011-1a-034)
文摘
为分析证券市场的演化规律,提出了动态网络模型构建与拓扑结构分析方法。收集2000~2011年在上海证券交易所上市的884家A股公司的收盘价格数据,采用边权重过滤技术建立了证券市场的动态网络模型,并从网络的基本特征和社团结构探索证券市场的演化规律。通过计算发现,上海证券网络个体之间的平均相关性和聚集程度基本稳定,连通性则呈现增强的趋势。利用加权CNM算法对该动态网络进行社团结构划分,发现网络的最优模块度Q值呈现增大的趋势,这表明该网络的社团结构越来越明显。按行业对这些主要社团进一步分析发现:制造业是整个网络最核心的行业,其次是批发和零售贸易等5个行业。该证券动态网络的建模与演化规律分析方法可以推广到一般复杂网络理论之中。
关键词
证券网络
演化规律
社团结构
加权cnm算法
Keywords
financial network
evolution
community structure
weighted
cnm
algorithm
分类号
C93 [经济管理—管理学]
N949 [自然科学总论—系统科学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
证券市场的动态网络模型构建与演化规律研究
韩华
刘婉璐
汪金水
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2013
4
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