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基于分位点回归和影响因子的动态保证金率 被引量：3
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作者 黄家锋 李东方 唐亚勇 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期461-466,共6页
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开... 保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证. 展开更多
关键词 动态保证金率 GARCH-VAR 影响因子 分位点回归 MH抽样
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