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人民币外汇期权市场定价分析和政策研究
被引量:
1
1
作者
王琦
储国强
李刚
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第11期1-6,共6页
人民币外汇期权市场在逐步发展当中,针对其定价水平的分析研究方兴未艾。从构造两种不同的套利组合出发,对两个期限不同在值水平的人民币外汇期权进行了套利分析,发现:人民币外汇期权市场定价偏高,长期限期权定价更高。对此分析了其中原...
人民币外汇期权市场在逐步发展当中,针对其定价水平的分析研究方兴未艾。从构造两种不同的套利组合出发,对两个期限不同在值水平的人民币外汇期权进行了套利分析,发现:人民币外汇期权市场定价偏高,长期限期权定价更高。对此分析了其中原因,并给出了相应的政策建议。
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关键词
人民币外汇期权
动态对冲套利
SLSG
对冲
套
利
下载PDF
职称材料
题名
人民币外汇期权市场定价分析和政策研究
被引量:
1
1
作者
王琦
储国强
李刚
机构
中国人民银行金融研究所
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第11期1-6,共6页
文摘
人民币外汇期权市场在逐步发展当中,针对其定价水平的分析研究方兴未艾。从构造两种不同的套利组合出发,对两个期限不同在值水平的人民币外汇期权进行了套利分析,发现:人民币外汇期权市场定价偏高,长期限期权定价更高。对此分析了其中原因,并给出了相应的政策建议。
关键词
人民币外汇期权
动态对冲套利
SLSG
对冲
套
利
Keywords
RMB foreign exchange option
dynamic hedging arbitrage
SLSG hedging arbitrage
分类号
F830.7 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币外汇期权市场定价分析和政策研究
王琦
储国强
李刚
《金融理论与实践》
北大核心
2014
1
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