动态漂移率的期权定价模型

从Black-Scholes模型的推导过程入手,引入了基于动态漂移率且含阻尼过程的期权定价模型。首先对期权价格变化的随机过程进行分析,提出如何在合理假设下将金融产品转换为基于动态漂移率的期权定价模型;其次讨论阻尼模型在无套利均衡期权价格变化中的算法,给出了使用基于动态漂移率的期权定价模型求解时所涉及积分的计算公式;最后对模型提出的动态漂移率的设计思路和c值的意义进行分析。分析结果表明该模型更加符合实际且具有可操作性。

CG-5型重力仪漂移特性与分时段平差处理

详细分析了4台CG-5型重力仪的静、动态漂移特性,结果发现,单次的静态测试结果中,CG-5型重力仪静态漂移呈很好的线性上升趋势,但划分不同时间尺度,每个时间段的仪器漂移率仍存在一定差异。同时,静态漂移率也存在长期变化的特征,不同测期CG-5型重力仪的漂移率差异较大:刚出厂时,CG-5型重力仪的漂移率变化幅度较大;随着时间变化,幅度逐渐减小,最终在一定区间内震荡。4台仪器的动态漂移率与仪器空间变化关系不密切,但仪器间的漂移特性在静态漂移率的长期变化、上下山的动态实验和单个测期各测线的动态漂移率变化中都表现出较为一致的变化趋势。基于以上认识,采用分时段平差的方法对观测数据进行分段漂移改正,改正后各台仪器和总体的联测精度指标均有所提高。