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中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究 |
万千
周亮
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
8
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2
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基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究 |
朱慧明
彭成
游万海
邓超
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
5
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3
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国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型 |
吴恒煜
胡根华
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2014 |
16
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4
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国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究 |
崔金鑫
邹辉文
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2021 |
4
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5
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基于动态因子Copula模型的收益率波动相依性分析 |
张铃
杨炜明
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《长春金融高等专科学校学报》
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2022 |
0 |
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6
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新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究 |
杜子平
孙瑞泽
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
0 |
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7
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国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究 |
杜子平
刘升旭
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《生态经济》
北大核心
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2019 |
0 |
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8
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二元价值容介因素驱动下的国防军工股联动效应与波动特征分析 |
张宏
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《广义虚拟经济研究》
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2016 |
1
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9
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国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析 |
杜子平
张文静
提爱梅
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《价格理论与实践》
北大核心
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2019 |
10
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