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资产收益的可预测性及动态管理投资组合策略研究——基于实证分析的视角
被引量:
1
1
作者
韩复龄
阿丽娅
《中国证券期货》
2018年第6期63-68,共6页
本文基于一系列常用的预测变量,研究了资产收益可预测性的经济价值和统计重要性,同时运用一个检验评估了动态的、非条件有效策略的表现。研究发现,使用滞后的期限价差、信用利差和通货膨胀水平等变量显著改善了风险收益权衡。无论是样...
本文基于一系列常用的预测变量,研究了资产收益可预测性的经济价值和统计重要性,同时运用一个检验评估了动态的、非条件有效策略的表现。研究发现,使用滞后的期限价差、信用利差和通货膨胀水平等变量显著改善了风险收益权衡。无论是样本内估计还是样本外预测,动态组合策略的表现持续优于有效"买进并持有"策略,相比于传统的条件有效策略,其交易成本更低。
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关键词
无条件有效策略
动态
管理
投资
组合
策略
样本外预测
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职称材料
偃龙矿区“三软”煤层综采工作面安装与回撤管理研究
被引量:
4
2
作者
张建伟
段乐乐
《煤矿机械》
北大核心
2013年第6期296-297,共2页
嵩山煤矿在偃龙矿区"三软"煤层中克服压力大、来压快的不利条件,通过研究与实施综采工作面安装与回撤工艺以及调整施工人员的动态组合管理,最终实现了偃龙矿区安装与回撤综采工作面安全、快速、高效的目的。
关键词
“三软”煤层
综采工作面
安装与回撤工艺
动态组合管理
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职称材料
题名
资产收益的可预测性及动态管理投资组合策略研究——基于实证分析的视角
被引量:
1
1
作者
韩复龄
阿丽娅
机构
中央财经大学
出处
《中国证券期货》
2018年第6期63-68,共6页
文摘
本文基于一系列常用的预测变量,研究了资产收益可预测性的经济价值和统计重要性,同时运用一个检验评估了动态的、非条件有效策略的表现。研究发现,使用滞后的期限价差、信用利差和通货膨胀水平等变量显著改善了风险收益权衡。无论是样本内估计还是样本外预测,动态组合策略的表现持续优于有效"买进并持有"策略,相比于传统的条件有效策略,其交易成本更低。
关键词
无条件有效策略
动态
管理
投资
组合
策略
样本外预测
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
偃龙矿区“三软”煤层综采工作面安装与回撤管理研究
被引量:
4
2
作者
张建伟
段乐乐
机构
河南永华能源有限公司嵩山煤矿
出处
《煤矿机械》
北大核心
2013年第6期296-297,共2页
文摘
嵩山煤矿在偃龙矿区"三软"煤层中克服压力大、来压快的不利条件,通过研究与实施综采工作面安装与回撤工艺以及调整施工人员的动态组合管理,最终实现了偃龙矿区安装与回撤综采工作面安全、快速、高效的目的。
关键词
“三软”煤层
综采工作面
安装与回撤工艺
动态组合管理
Keywords
"three soft" coal seam
fully mechanized coal face
installation and withdrawing technology
dynamic portfolio management
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
资产收益的可预测性及动态管理投资组合策略研究——基于实证分析的视角
韩复龄
阿丽娅
《中国证券期货》
2018
1
下载PDF
职称材料
2
偃龙矿区“三软”煤层综采工作面安装与回撤管理研究
张建伟
段乐乐
《煤矿机械》
北大核心
2013
4
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