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安全第一准则下的动态资产组合选择 被引量：22
1
作者 李仲飞 姚京 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期41-45,75,共6页
　考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在Black-Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(SafetyFirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合... 　考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在Black-Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(SafetyFirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较,并给出概念与结论的一些经济学解释和应用. 展开更多
关键词 动态资产组合选择 安全第一准则 常数再调整资产组合投资策略 Black—Scholes型金融市场
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