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基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
被引量:
19
1
作者
姜昱
邢曙光
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第2期16-20,共5页
利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分...
利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。
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关键词
汇率风险
DCC—GARCH模型
动态cvar
Mean—
cvar
模型
下载PDF
职称材料
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
被引量:
2
2
作者
姜昱
邢曙光
《经济前沿》
2009年第9期40-45,共6页
本文利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,本文根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型来得出最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR...
本文利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,本文根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型来得出最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。本文描述汇率风险的方法及最优币种结构可以作为决策者的一个参考。
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关键词
外汇储备
汇率风险
DCC-GARCH模型
动态cvar
Mean—
cvar
模型
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职称材料
金融危机背景下的我国外汇储备汇率风险动态研究
3
作者
邓鸣茂
《统计科学与实践》
2012年第5期17-19,共3页
本文利用DCC-MGARCH模型结合风险价值VaR和条件风险价值CVaR描述了次贷危机前后我国外汇储备的汇率风险,发现在次贷危机后,VaR和CVaR均大幅增加,且CVaR作为风险衡量工具更加谨慎,同时得出:提高美元比重,可以降低外汇储备的汇率风险;欧...
本文利用DCC-MGARCH模型结合风险价值VaR和条件风险价值CVaR描述了次贷危机前后我国外汇储备的汇率风险,发现在次贷危机后,VaR和CVaR均大幅增加,且CVaR作为风险衡量工具更加谨慎,同时得出:提高美元比重,可以降低外汇储备的汇率风险;欧元、日元、英镑出现剧烈波动是次贷危机以后外汇储备汇率风险大幅增加的主要原因。
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关键词
汇率风险
DCC-MGARCH模型
动态cvar
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职称材料
不确定条件下的国际贸易汇率风险研究与评价
被引量:
1
4
作者
胡辉
《现代商业》
2010年第32期51-51,50,共2页
随着人民币汇率体制的改革,国际贸易汇率对企业产生的影响越来越大,所带来的汇率风险也存在越来越多的不确定性,本文基于CVaR模型,评价汇率波动给外贸企业带来的潜在损失,外贸企业应根据汇率风险评价结果对潜在损失采取相应的风险规避...
随着人民币汇率体制的改革,国际贸易汇率对企业产生的影响越来越大,所带来的汇率风险也存在越来越多的不确定性,本文基于CVaR模型,评价汇率波动给外贸企业带来的潜在损失,外贸企业应根据汇率风险评价结果对潜在损失采取相应的风险规避措施。
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关键词
国际贸易
汇率风险
动态cvar
模型
评价
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职称材料
题名
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
被引量:
19
1
作者
姜昱
邢曙光
机构
湖南大学金融学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第2期16-20,共5页
文摘
利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。
关键词
汇率风险
DCC—GARCH模型
动态cvar
Mean—
cvar
模型
Keywords
Exchange rate risk
DCC GARCH model
Dynamic
cvar
Mean-
cvar
model
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
被引量:
2
2
作者
姜昱
邢曙光
机构
湖南大学金融学院
出处
《经济前沿》
2009年第9期40-45,共6页
文摘
本文利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,本文根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型来得出最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。本文描述汇率风险的方法及最优币种结构可以作为决策者的一个参考。
关键词
外汇储备
汇率风险
DCC-GARCH模型
动态cvar
Mean—
cvar
模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.63 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融危机背景下的我国外汇储备汇率风险动态研究
3
作者
邓鸣茂
机构
上海对外贸易学院金融管理学院
出处
《统计科学与实践》
2012年第5期17-19,共3页
文摘
本文利用DCC-MGARCH模型结合风险价值VaR和条件风险价值CVaR描述了次贷危机前后我国外汇储备的汇率风险,发现在次贷危机后,VaR和CVaR均大幅增加,且CVaR作为风险衡量工具更加谨慎,同时得出:提高美元比重,可以降低外汇储备的汇率风险;欧元、日元、英镑出现剧烈波动是次贷危机以后外汇储备汇率风险大幅增加的主要原因。
关键词
汇率风险
DCC-MGARCH模型
动态cvar
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
不确定条件下的国际贸易汇率风险研究与评价
被引量:
1
4
作者
胡辉
机构
江苏畜牧兽医职业技术学院
出处
《现代商业》
2010年第32期51-51,50,共2页
文摘
随着人民币汇率体制的改革,国际贸易汇率对企业产生的影响越来越大,所带来的汇率风险也存在越来越多的不确定性,本文基于CVaR模型,评价汇率波动给外贸企业带来的潜在损失,外贸企业应根据汇率风险评价结果对潜在损失采取相应的风险规避措施。
关键词
国际贸易
汇率风险
动态cvar
模型
评价
分类号
F832.63 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
姜昱
邢曙光
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010
19
下载PDF
职称材料
2
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
姜昱
邢曙光
《经济前沿》
2009
2
下载PDF
职称材料
3
金融危机背景下的我国外汇储备汇率风险动态研究
邓鸣茂
《统计科学与实践》
2012
0
下载PDF
职称材料
4
不确定条件下的国际贸易汇率风险研究与评价
胡辉
《现代商业》
2010
1
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职称材料
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