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基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究
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作者 游达明 张洲 《中外企业家》 2009年第7X期222-223,共2页
基于房地产股票价格数据,针对现有大多数风险测度方法没有考虑到小概率、大损失的极端事件的现状,运用极值理论EVT和在险值VaR构造动态风险计量模型。Back-testing方法检验结果表明,基于动态E-VaR的市场风险测度方法对于指数收益率风险... 基于房地产股票价格数据,针对现有大多数风险测度方法没有考虑到小概率、大损失的极端事件的现状,运用极值理论EVT和在险值VaR构造动态风险计量模型。Back-testing方法检验结果表明,基于动态E-VaR的市场风险测度方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。 展开更多
关键词 房地产 极值理论 动态e-var 收益波动性 Back-testing检验
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房地产市场风险测度的一个相关方法
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作者 田梦 《科技视界》 2013年第11期78-78,共1页
在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下,我国房地产业蓬勃兴起。因此,房地产市场出现整体过热,存在一定程度的泡沫的情况。虽然政府部门不断采取降温措施,但是投资规模增长过快,房价波动幅度大等问题仍然存在。本文运... 在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下,我国房地产业蓬勃兴起。因此,房地产市场出现整体过热,存在一定程度的泡沫的情况。虽然政府部门不断采取降温措施,但是投资规模增长过快,房价波动幅度大等问题仍然存在。本文运用极值理论EVT和VaR理论构造房地产市场风险测度计量模型,然后运用失败比率方法检验动态E-VaR风险测度计量模型的准确性,以期能有效的进行投资的风险管理。 展开更多
关键词 房地产收益波动 极值理论 动态e-var 失败比率法
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