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限价指令交易策略的收益水平研究
1
作者
王明日
刘善存
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第z1期372-377,共6页
选取上证50指数中43支股票连续90个交易日的高频数据,本文研究了限价指令交易策略的收益水平.实证表明策略的收益为正,说明投资者提交限价指令能够获利;将交易期平分为不同股价走势的三个子交易期,分别计算该策略的收益水平并进行了比较...
选取上证50指数中43支股票连续90个交易日的高频数据,本文研究了限价指令交易策略的收益水平.实证表明策略的收益为正,说明投资者提交限价指令能够获利;将交易期平分为不同股价走势的三个子交易期,分别计算该策略的收益水平并进行了比较,结果显示股价不同走势显著影响策略收益水平;同时还对交易者获得的限价指令价差的影响因子进行了回归分析,结果亦显示交易期内股价变化的特征对限价指令价差有较强解释力.
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关键词
限价指令价差
包袱成本
不执行
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题名
限价指令交易策略的收益水平研究
1
作者
王明日
刘善存
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第z1期372-377,共6页
基金
全国博士学位论文作者专项资金资助项目(200466):信息管理与信息经济学教育部重点实验室开放基金(F0607-32)
文摘
选取上证50指数中43支股票连续90个交易日的高频数据,本文研究了限价指令交易策略的收益水平.实证表明策略的收益为正,说明投资者提交限价指令能够获利;将交易期平分为不同股价走势的三个子交易期,分别计算该策略的收益水平并进行了比较,结果显示股价不同走势显著影响策略收益水平;同时还对交易者获得的限价指令价差的影响因子进行了回归分析,结果亦显示交易期内股价变化的特征对限价指令价差有较强解释力.
关键词
限价指令价差
包袱成本
不执行
成本
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
限价指令交易策略的收益水平研究
王明日
刘善存
《中国管理科学》
CSSCI
2006
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