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次贷危机背景下中石油境外证券市场收益风险研究——基于区域转换机制下CAPM模型
被引量:
1
1
作者
张五六
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第12期40-45,共6页
建立具有区域转换机制的中石油CAPM模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典CAPM模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1...
建立具有区域转换机制的中石油CAPM模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典CAPM模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1,中石油β系数在纽约证券市场上两个转换区域转换的频率较低,期望持续期长,香港证券市场上恰好相反。次贷危机全面爆发后,两个市场两个转换区域的β系数变化频率明显加强。
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关键词
中石油
次贷危机
CAPM模型
收益风险
区域转换机制
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职称材料
题名
次贷危机背景下中石油境外证券市场收益风险研究——基于区域转换机制下CAPM模型
被引量:
1
1
作者
张五六
机构
西南财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第12期40-45,共6页
文摘
建立具有区域转换机制的中石油CAPM模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典CAPM模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1,中石油β系数在纽约证券市场上两个转换区域转换的频率较低,期望持续期长,香港证券市场上恰好相反。次贷危机全面爆发后,两个市场两个转换区域的β系数变化频率明显加强。
关键词
中石油
次贷危机
CAPM模型
收益风险
区域转换机制
Keywords
Petro - China Co. Ltd
Crisis of Subprime Mortgage
CAPM model
return - risk
regime - switching mechanism
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
次贷危机背景下中石油境外证券市场收益风险研究——基于区域转换机制下CAPM模型
张五六
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009
1
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