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求解线性约束的区间二次规划问题的神经网络 被引量:1
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作者 王有刚 刘德友 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2013年第3期30-35,共6页
在本文中,基于神经网络,提出了一类求解具有线性约束区间二次规划问题的方法,使用增广拉格朗日函数,建立了求解规划问题的神经网络模型。基于压缩不动点理论,证明了所提出神经网络的平衡点就是等式约束区间二次规划问题的最优解。使用... 在本文中,基于神经网络,提出了一类求解具有线性约束区间二次规划问题的方法,使用增广拉格朗日函数,建立了求解规划问题的神经网络模型。基于压缩不动点理论,证明了所提出神经网络的平衡点就是等式约束区间二次规划问题的最优解。使用适当的Lyapunov函数,证明了所提出的神经网络的平衡点是全局指数稳定的。最后,两个数值仿真结果验证了本文所用方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 区间二次规划 神经网络 增广拉格朗日函数 LYAPUNOV函数
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区间二次规划在确定模糊评价因素权向量中的应用 被引量:1
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作者 刘雅强 郭嗣琮 《模糊系统与数学》 CSCD 2003年第4期99-103,共5页
利用区间二次规划方法确定模糊综合评判中评价因素的模糊权向量 ,它的原理是 :以区间的概念为基础 ,利用区间相离度公式计算使主观偏好值与客观偏好值的总差距最小的权向量就是所求的评价因素的模糊权向量。
关键词 区间二次规划 模糊综合评判 模糊权向量 区间分析 数值分析
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允许卖空条件下证券投资组合的区间二次规划问题 被引量:7
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作者 徐晓宁 何枫 +1 位作者 陈荣 张庆芝 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2013年第10期2533-2538,共6页
本文基于经典的Markowitz均值-方差模型,针对市场上允许卖空的情况,提出了证券投资组合的区间二次规划模型,通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度),给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型,从... 本文基于经典的Markowitz均值-方差模型,针对市场上允许卖空的情况,提出了证券投资组合的区间二次规划模型,通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度),给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型,从而将不确定性证券投资组合模型转化为确定性的证券投资组合二次规划模型进行求解,并对由本文给出的两种求解方法进行了比较. 展开更多
关键词 卖空机制 证券投资组合 区间 区间二次规划 满意解
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不允许卖空下证券投资组合的区间二次规划问题 被引量:4
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作者 徐晓宁 何枫 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第3期57-62,共6页
本文基于经典的Markowitz均值-方差模型,针对市场上不允许卖空的情况,提出了证券投资组合的区间二次规划模型,通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度),给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型,... 本文基于经典的Markowitz均值-方差模型,针对市场上不允许卖空的情况,提出了证券投资组合的区间二次规划模型,通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度),给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型,从而将不确定性证券投资组合模型转化为确定性的证券投资组合二次规划模型进行求解,并对由本文给出的三种求解方法与传统方法进行了比较。 展开更多
关键词 证券投资组合 区间 区间二次规划 满意解
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改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型 被引量:5
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作者 王建建 何枫 +1 位作者 吴子轩 陈丽莉 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期11-18,共8页
本文首先基于Markowitz的经典均值方差模型,针对不确定环境下的投资组合问题,把证券的收益率、风险损失率和流动性用区间数描述,建立了一种新的含交易成本的证券投资组合区间二次规划模型。其次,为求解该模型,提出了改进的区间可接受度... 本文首先基于Markowitz的经典均值方差模型,针对不确定环境下的投资组合问题,把证券的收益率、风险损失率和流动性用区间数描述,建立了一种新的含交易成本的证券投资组合区间二次规划模型。其次,为求解该模型,提出了改进的区间可接受度确定性转换方法,通过引入优化水平α与可接受水平η将不确定二次规划转化为确定型规划。最后,通过数值实验将提出的方法与传统方法进行比较,结果表明本文所提出的方法与模型具有相对较好的可行性与实用性。 展开更多
关键词 证券投资组合 区间 区间二次规划 区间可接受度 交易成本
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区间二次双层规划的最好最优解
6
作者 高小妮 孙玉华 《经济数学》 2017年第2期58-62,共5页
双层规划问题是一类具有递阶结构的优化问题.在不确定的双层规划优化问题中,目标函数系数或约束条件系数为区间数的双层规划模型在实际问题中有着广泛的应用.在二次-线性双层规划模型的基础上,提出了上、下层目标函数以及约束条件系数... 双层规划问题是一类具有递阶结构的优化问题.在不确定的双层规划优化问题中,目标函数系数或约束条件系数为区间数的双层规划模型在实际问题中有着广泛的应用.在二次-线性双层规划模型的基础上,提出了上、下层目标函数以及约束条件系数均具有区间系数的二次-线性双层规划模型,给出了求解其最好最优解的方法.首先,通过选取约束条件中不同的基矩阵,求得区间二次-线性双层规划的可能最优解.再比较求得的全部可能最优解,便可得到区间二次-线性双层规划模型的最好最优解.最后给出数值算例验证该方法的有效性. 展开更多
关键词 运筹学与控制论 区间-线性双层规划 基矩阵 最好最优解
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区间凸二次规划问题弱最优解的判别
7
作者 黄昊 李炜 夏梦雪 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2018年第6期84-88,共5页
基于凸二次规划的可行方向和KKT条件,讨论了目标函数和约束域都带区间数的凸二次规划的最优解问题。给出了两种不同的方法检验区间凸二次规划问题的弱可行解是否为弱最优解,其中变量非负且均为等式约束。
关键词 区间规划 弱最优解 可行方向 KKT条件
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区间凸二次规划问题弱最优解的判别
8
作者 夏梦雪 《高师理科学刊》 2017年第10期8-11,共4页
基于凸二次规划中的KKT条件,讨论了带区间数的凸二次规划的最优解问题.针对约束域为不等式且变量有符号限制的区间凸二次规划,给出了检验弱可行解是否为弱最优解的充要条件.
关键词 区间规划 弱最优解 KKT条件
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基于区间预测的光伏发电与蓄电池优化调度方法 被引量:1
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作者 蔡天烨 《电工技术》 2024年第1期31-36,共6页
为了应对县级市光伏发电与用电需求间的最优调度问题,提出了一种面向蓄电池和光伏发电机的区间预测调度优化方法。该方法分别对发电功率调度、充电/放电(C/D)功率调度和荷电状态(SOC)调度进行决策从而获得最优调度的精确范围。通过雅可... 为了应对县级市光伏发电与用电需求间的最优调度问题,提出了一种面向蓄电池和光伏发电机的区间预测调度优化方法。该方法分别对发电功率调度、充电/放电(C/D)功率调度和荷电状态(SOC)调度进行决策从而获得最优调度的精确范围。通过雅可比矩阵对不确定可再生参数的符号正负特征进行分析,来获取最优发电功率调度和最优C/D功率调度的精确范围。仿真结果表明,相比于蒙特卡洛方法,该方法的最优SOC调度的范围更大,能够为县级光伏发电蓄电池和发电机的最优调度提供决策分析。 展开更多
关键词 光伏发电 预测不确定性 区间二次规划
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An iterative interval analysis method based on Kriging-HDMR for uncertainty problems
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作者 Lei Ji Guangsong Chen +2 位作者 Linfang Qian Jia Ma Jinsong Tang 《Acta Mechanica Sinica》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第7期164-176,I0004,共14页
In recent years,growing attention has been paid to the interval investigation of uncertainty problems.However,the contradiction between accuracy and efficiency always exists.In this paper,an iterative interval analysi... In recent years,growing attention has been paid to the interval investigation of uncertainty problems.However,the contradiction between accuracy and efficiency always exists.In this paper,an iterative interval analysis method based on Kriging-HDMR(IIAMKH)is proposed to obtain the lower and upper bounds of uncertainty problems considering interval variables.Firstly,Kriging-HDMR method is adopted to establish the meta-model of the response function.Then,the Genetic Algorithm&Sequential Quadratic Programing(GA&SQP)hybrid optimization method is applied to search for the minimum/maximum values of the meta-model,and thus the corresponding uncertain parameters can be obtained.By substituting them into the response function,we can acquire the predicted interval.Finally,an iterative process is developed to improve the accuracy and stability of the proposed method.Several numerical examples are investigated to demonstrate the effectiveness of the proposed method.Simulation results indicate that the presented IIAMKH can obtain more accurate results with fewer samples. 展开更多
关键词 UNCERTAINTY Interval analysis Iterative process Kriging-HDMR
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