高维线性模型的稀疏半参有效估计

高维线性回归估计是一个被大量学者研究的重要统计学问题.在误差分布未知的情况下,如何将有效性纳入高维估计仍是一个尚未解决且具有挑战性的问题.最小二乘估计在非Gauss误差密度下会损失估计的效率,而极大似然估计由于误差密度未知,无法直接被应用.基于惩罚估计方程,本文提出一种新的稀疏半参有效估计方法应用于高维线性回归的估计.本文证明了在误差密度未知的超高维回归下,新的估计渐近地与具有神谕性的极大似然估计一样有效,因此对于非Gauss误差密度,它比传统的惩罚最小二乘估计更有效.此外,本文证明了几种常用的高维回归估计是本文方法的特例.模拟和实际数据的结果验证了本文所提出方法的有效性.

基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析

在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx-Copula函数,对民生银行和浦发银行这两只股票的尾部相关性进行实证分析,结果表明股票市场在低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。

新常态下企业全要素生产率的测算与分析

文章运用2015年广东制造业企业-员工匹配调查数据,综合运用时间序列DEA、随机前沿(SFA)和LP一致半参估计等方法,对新常态以来企业全要素生产率的水平及其变化状况进行了综合测算。在此基础上,对企业全要素生产率的行业分布、地区分布状况进行了统计分析。

什么影响了制造业行业内生产率结构变化?——基于1998～2007年中国工业企业数据的实证研究

行业内生产率结构反映了同一行业高效企业和低效企业的分布结构,这一结构体现了一个行业市场竞争的充分程度和资源配置的有效程度。研究行业生产率结构对于判断行业所处发展阶段和制定相应的产业政策有重要的参考意义。本文使用1998～2007年中国微观工业企业数据库,在以OP和LP等半参数估计方法估计企业生产率的基础上,对生产率差异度进行了测算,并与日本企业作对比,同时还对影响生产率差异度的因素进行了实证检验。研究结果发现,1998到2007年间,中国制造业企业生产率差异度在总体上呈现收敛趋势,但绝对数值上远高于日本,其变化受行业集中程度、行业对外开放程度和国有企业密集程度影响较为显著,新技术的应用对行业生产率差异度的影响并不显著。

中央生态环境保护督察的社会影响研究

中央生态环境保护督察制度实施以来,对政策成效的分析一直是研究的焦点。然而,现有研究较少从社会影响的角度来展开论述。基于对全国各个省份的问卷调查,从社会大众的视角出发提出两项研究假设,并采用Order Probit模型的半参估计方法,研判中央生态环境保护督察制度的社会影响和实施成效,以期能够增加目前在这一领域的研究成果。认为,中央生态环境保护督察制度的开展,尽管建立了投诉举报的社会参与机制,但是该机制在实施效果上并未完全达到社会的心理预期,从总体上看,公众并不认为这一投诉举报机制是行之有效的。另外,中央生态环境保护督察制度的开展能够起到改变公众消费习惯的作用,使社会消费更加倾向于绿色和环保。这一政策激励效果还会随着督察制度实施有效性的提升而得到进一步的加强。

一种改进的半参数极大似然法估计量的渐近性质

本文研究线性回归模型, Y=β'X+∈,并假设Y可被右删失,∈的分布函 数F0未知.本文证明,在某些条件下, β的一种改进的半参数极大似然法估计量β 有相合性. 同时证明,如果F0不连续,则P{β≠βi.o.}=0.这意味着以概率为一, 当样本很大时, β=β.文献中的现有估计量未见有关于这一性质的报道.相反,包括 Buckley-James估计量及M-估计量在内的大多数的估计量,都不满足这一性质.

食品价格上涨对中国居民主观幸福感的影响

文章基于2008年中国综合社会调查数据,应用半参排序Probit模型实证检验食品价格上涨对中国居民主观幸福感的影响。研究发现,在控制了社会人口、经济和情形性因素之后,食品价格上涨对居民主观幸福感存在显著的负向影响。分组检验还发现,食品价格上涨对农村户籍和家庭收入水平较低的居民幸福感影响更大;由于家庭仍然是抵御通胀风险冲击以平滑消费的重要来源,生活费用分担人数越少,食品价格上涨对幸福感影响越大;相对就业不稳定的人群,就业稳定者因为未来预期收入不确定性较小而幸福感受食品价格上涨影响更小。文章认为政府应该稳定食品价格,统筹推进"菜篮子"工程,加大对弱势群体的食品价格补贴,以增强居民抗食品通胀风险的能力。