应用半参数法计算石油市场风险价值

由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参数方法在99%的置信度下VaR的计算结果大大改善.

基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法.

基于半参数法的中国跨地区全要素生产率研究

文章利用2002-2014年中国工业企业水平的微观数据,采用Levinsohn and Pertrin法(简称LP半参数法)系统分析和测算中国31个省份全要素生产率(TFP)的变动情况,同时比较跨地区生产率差异并分析其差异原因。结果表明,中国跨地区全要素生产率具有较大差异,其中环渤海和东南地区及中部地区的TFP均值相对较高,其次是东北地区,西南和西北地区TFP均值最低。因此,要改善中国不同地区的全要素生产率差异,政府需要在全面实施创新驱动发展战略、完善产业政策、优化资源配置和降低地区边界效应等方面做出努力。

企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析

企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险,最后本文给出结论建议。

基于动态半参数法的我国证券市场风险研究

本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性,因此本文利用所选数据,建立EGARCH波动模型,同时用参数法、历史模拟法计算了VaR,并用Kupiec(1995)的Back-test对每种方法的有效性进行了评价。突出了动态半参数法对数据拟合的优越性。

风险决策权重的次确定性与超确定性——基于半参数法的实验验证

原始前景理论遵循次确定性,即前景决策权重之和小于1,而作为该理论的推广发展,累积前景理论却没有坚持该性质。针对两版理论在决策权重确定性与次(超)确定性上的学术分歧,借助不预设具体决策权重函数形式的半参数法,对于不含零结果的两结果非混合前景,通过偏好选择实验进行了验证。结果表明,无论是在获得域还是在损失域,被试对于两端概率前景的选择行为符合超确定性,而对于中间概率前景的选择行为符合次确定性;并且相比于损失域,决策者在获得域上的选择行为所折射出的次确定性或超确定性均更强。研究结论能够为进一步发展和完善前景理论提供有益启示。

半参数方法在测井解释中的应用

储层固有的随机性和复杂性不仅给测井解释工作带来困难，也降低了测井参数的可靠性。储层岩性、物性、含油性及其结构，决定了测井响应特征及测井参数的数学分布。以测井参数的分布特征为依据，阐述人们广泛采用的参数方法建模的不合理性及实际应用的缺陷，同时给出了非参数建模的思想方法及流体识别参数模型。经实际资料验证，解释符合率达８２．６％。

基于GARCH与半参数法VaR模型的证券市场风险的度量和分析:来自中国上海股票市场的经验证据

GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。

中国股票市场VaR测度的实证研究:基于IGARCH的半参数方法

半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市场风险。

基于半参数估计的智能手机WiFi-RTT定位方法

近年来,以智能、智慧为特征的新经济社会形态不断涌现,依托智能手机实现低成本高精度泛在定位的需求日益迫切。总体上看,以卫星导航传感器为核心,融合异构化测距信号是实现高精度定位的主要手段。在简要分析了WiFi-RTT测距信号质量的基础上,定量分析了WiFi-RTT系统的误差特点,利用半参数方法构造了WiFi-RTT定位的观测模型和随机模型,并通过实测数据对该方法的精度和可靠性进行了验证。试验表明WiFi-RTT定位在静态和动态条件下可实现精度优于0.4m和0.6m的定位。相关研究对于推动智能手机的高精度定位应用具有重要参考价值。

基于半参数回归分析法的隧洞变形量计算模型

通过补充随时间连续变化的系统误差分量来分析该误差对变形量计算的影响,运用非线性方法建立了隧洞变形量计算模型.基于实测数据,采用多种方法对隧洞变形监测过程和模型产生的厘米级系统误差进行了消除,提高了现场量测结果的精度.计算结果表明,阻尼最小二乘法、卡尔曼滤波法和半参数回归分析法三种误差消除方法都能满足工程需要,其中半参数回归分析法对隧洞变形的计算结果与实际最为接近,对工程设计具有指导意义.

基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现

本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了解其计算原理、本质区别及各自的不足之处。

多波束测深数据系统误差的削弱方法研究

在多波束数据处理中 ,系统误差一般很少被顾及 ,部分文献采用两步滤波法削弱了系统误差的影响 ,但所建模型的可靠性较差。半参数 (非参数 )法在系统分析了测深数据系统误差来源以及各误差源间相互比例关系的基础上 ,对系统误差进行分解 ,确定系统误差各贡献成分的函数模型 ;根据估计点位 ,结合已确立的模型 ,计算各贡献成分对系统误差的贡献量 ;综合各贡献量 ,获得估计点深度的系统误差 。

常用生存分析模型及其对时依性协变量效应的估计方法

生存分析是利用统计学相关理论和方法探索研究因素与＂事件时间＂（time-to-event）关联的问题。自20世纪50年代其研究方法初具规模以来,经过几十年、尤其是近三十年来的蓬勃发展,生存分析已经成为现代统计学的一个重要分支,研究领域广泛涉及医学、生物学、工程学、经济学及人口统计学等[1]。

用于分离海道测量时间序列信号中系统误差的新方法

分离海道测量时间序列数据中的系统误差是测量数据处理的一项重要工作。尝试利用半参数法分离一维时间序列数据中不同性质的系统误差,通过对水位数据仿真计算,取得了良好的系统误差分离效果;因此,半参数法是一种优良的分离海道测量时间序列数据中系统误差方法,完全可以用于海道测量的时间序列数据分析。最后,提出了利用半参数法处理实测数据的一般处理模式。

CSS无线定位系统设计及非视距抑制算法

针对测量误差概率密度未知的情况,提出了基于半参数的非视距噪声抑制算法。在基于飞行时间的固定标签模型基础上,通过应用大规模蒙特卡罗方法将提出的算法和传统方法进行对比,仿真结果表明,当非视距误差为有偏高斯分布和瑞利分布时,提出的算法能够在非视距污染率较低时与传统方法表现一致,且在污染率较高时也有较强的鲁棒性。结合室内和室外定位的应用进行基站部署,对相应场合下的定位算法进行测试。测试结果表明,提出的算法能够比最小二乘法提高50%左右的定位精度,整体而言,系统定位能达到在可视环境1 m,非可视环境3 m的精度。

基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据

本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别对标的物上证50ETF进行了实证研究,比较分析了三种方法得到的VaR结果,其中半参数法运用广义Pareto分布对尾部数据进行拟合,得到的实证结果最佳。

三种系统误差平差方法的研究

系统误差是指由于某种客观原意造成的可再现误差,其数值符号保持不变或按某种规定的规律变化。在相同的观测条件下,误差在大小、符号上表现出系统性,或者在观测过程中按一定的规律变化,或者为某一常数,传统测量中系统误差可以在平差前后得到很好的补偿。随着现在测量仪器和测绘技术的发展,许多系统误差难以从观测手段中予以剔除,为尽量消除或减弱系统误差的影响以达到高精度测量的目的。本文介绍了系统误差的三种处理方法,主要包括:附加系统参数法、半参数回归法及基于系统误差延续性的附加系统参数法[1][7]。

运用X射线荧光光谱法对石榴石分类鉴定

本文介绍了运用X射线荧光光谱法对石榴石的化学组成元素进行剖析(定性及半定量分析),通过化学组分的不同来对石榴石进行分类、鉴定。

风险决策概率权重对前景构形的依赖关系研究

概率权重是前景理论的重要组成部分。为了探究概率权重的影响因素,本文借助能规避人为引入概率权重函数形式干扰的半参数法,通过偏好选择实验验证了前景构形对概率权重的影响。结果表明,当前景构形不同时,即便概率取值相同,决策者对相同概率赋予的概率权重却不相同,因此概率权重具有前景构形依赖性;前景构形对概率权重的影响作用受到概率水平和结果域的调节。对其可能的解释是前景构形影响决策者的注意力分配,从而影响概率事件的相对重要性,进而影响决策者对概率的赋权,最终影响风险决策行为。研究挖掘了影响概率权重的新因素,从决策个体选择行为心理视角探寻了前景构形影响决策偏好的内在机理,为进一步完善和发展前景理论提供了有益启示。