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题名超定盲信号分离的半参数统计方法
被引量:7
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作者
冶继民
张贤达
金海红
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机构
西安电子科技大学雷达信号处理重点实验室
清华大学自动化系
西安石油大学理学院
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出处
《电波科学学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第3期331-336,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(No.60375004)
Intel中国研究中心合作基金资助项目(No.0401A01)
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文摘
研究观测信号的数目m不小于源信号的数目n情况下盲信号分离问题。首先证明若混合矩阵满列秩,则在本质相等意义下,存在唯一的m×m非奇异矩阵使得分离系统的输出除零信号外,其它非零信号即是希望提取的源信号。基于此,采用半参数统计方法构造超定盲信号分离的估计函数,给出相应的学习算法;理论证明了该算法具有等变化性和分离矩阵的非奇异特性,并借助于源信号数目未知且动态变化的计算机仿真验证了其有效性。
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关键词
盲信号分离
独立分量分析
半参数统计方法
估计函数
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Keywords
blind source separation, independent component analysis, semi-parametric statistical approach, estimating function
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分类号
TN911.23
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于单指数模型的投资组合影响因素研究
被引量:1
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作者
梁乃斌
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机构
复旦大学管理学院
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出处
《中国外资》
2011年第12期163-164,共2页
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文摘
本文研究在资产的收益率可预测或部分可预测的情况下,资产组合配置的问题。在确定投资组合权重时,资产收益率的期望和波动率是最重要的变量。本文首先寻找对资产收益率的期望和波动率最具有解释能力的预测变量,然后基于这些变量,利用单指数模型,直接探索预测变量和资产组合权重之间的关系。模型中的指数可以帮助投资者决定在做投资决策时各预测变量的重要程度。
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关键词
投资组合
半参数统计方法
单指数模型
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分类号
F840.67
[经济管理—保险]
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