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基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型
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作者 高锦 印凡成 黄健元 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第13期3180-3183,3187,共5页
从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,... 从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较。结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受。 展开更多
关键词 半绝对价值离差 损失规避 价值满意度 均衡因子 价值函数
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