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求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析
被引量:
4
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作者
朱霞
阮立志
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第2期98-100,共3页
给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:M ilste in法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.
关键词
随机微分方程
均方稳定性
渐近稳定性
半
隐
Milstein
法
半隐无导数法
下载PDF
职称材料
题名
求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析
被引量:
4
1
作者
朱霞
阮立志
机构
中南财经政法大学信息学院
中南民族大学计算机科学学院
出处
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第2期98-100,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(10431060)
中南民族大学自然科学基金资助项目(YZY05008)
文摘
给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:M ilste in法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.
关键词
随机微分方程
均方稳定性
渐近稳定性
半
隐
Milstein
法
半隐无导数法
Keywords
stochastic differential equations
mean-square stability
asymptotical stability
semi-implicit Milstein methods
semi-lmplicit derivative-free methods
分类号
O175 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析
朱霞
阮立志
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2006
4
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