协整建模及应用

从协整分析的基本理论与方法着手，就协整关系的判别检验、统计量的特征，结合实例进行了分析，阐明了协整分析在结合时间序列分析中的短期动态模型与长期均衡模型的优点，并结合开发区能源系统做了实例分析．

异常值点对单位根检验的致命影响

单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。

面板数据建模理论的过去、现在与未来

面板数据建模理论与分析技术,是当今国际经济计量学界研究的热点与难点问题。经过30多年的发展,其理论与技术不断完善和更新,取得了长足的发展,积累了大量的学术文献和研究成果。我国在此领域的研究虽然起步较晚,但十分重视,并在应用方面取得了不少研究成果。为更好地发展和完善面板数据分析的现有理论和技术,本文对相关研究成果进行了系统的回顾、梳理,并在此基础上对该领域的进一步研究方向进行了展望。