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基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究
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作者 张玉鹏 娄云深 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRIS... 基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。 展开更多
关键词 系统性风险 时变传染网络 分位数granger因果检验
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基于Granger因果检验对黄金、白银和原油期货价格联动性研究与CTA策略设计
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作者 李昊恩 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第8期0175-0179,共5页
本文采用单位根检验、协整检验和Granger因果检验通过对黄金、白银和原油期货的价格联动性进行研究,发现黄金和白银期货的价格联动相关性更加明显,2021年之后AU与AG在很多时间存在协整关系,通过Granger因果检验得知未来3天AU对AG都有指... 本文采用单位根检验、协整检验和Granger因果检验通过对黄金、白银和原油期货的价格联动性进行研究,发现黄金和白银期货的价格联动相关性更加明显,2021年之后AU与AG在很多时间存在协整关系,通过Granger因果检验得知未来3天AU对AG都有指引。通过黄金对白银的领涨领跌关系和协整关系可以设计相应的CTA趋势性策略和统计套利策略。 展开更多
关键词 黄金 白银 granger因果检验 CTA策略设计
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吉林省冰雪旅游与区域经济增长协整分析及Granger因果检验 被引量:21
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作者 张娜 佟连军 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2012年第5期73-77,84,共6页
利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两... 利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两者间作用力度。结果表明:吉林省冰雪旅游与区域经济增长存在着协整关系,区域经济增长是冰雪旅游的Granger原因。长期内,冰雪旅游收入每变动1%,经济增长将同向变动0.509 7%。从误差修正模型可以得出,短期内冰雪旅游与经济增长之间互相作用力度不大,其中经济增长对冰雪旅游调整作用强于后者对前者的作用力度。 展开更多
关键词 冰雪旅游 经济增长 分析 granger因果检验 误差修正模型 吉林省
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欧洲七国入境中国旅游与进出口贸易的关系——1985-2009年的协整分析和Granger因果关系检验 被引量:22
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作者 赵多平 孙根年 苏建军 《世界地理研究》 北大核心 2011年第4期121-133,共13页
选取1985~2009年欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易统计数据,运用协整分析和Granger因果检验方法,构建各国入境中国客流量与进口贸易、出口贸易的协整方程和修正模型,分别对欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易额之间的关系进行分析... 选取1985~2009年欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易统计数据,运用协整分析和Granger因果检验方法,构建各国入境中国客流量与进口贸易、出口贸易的协整方程和修正模型,分别对欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易额之间的关系进行分析和研究。结果表明:欧洲七国入境中国客流量与其对中国进出口贸易额存在长期均衡关系,各国入境客流量对进口和出口贸易额的长期弹性远大于短期弹性;Granger因果关系检验显示,欧洲七国入境中国客流量与进口贸易额存在显著的单向因果关系,英国、德国和瑞典入境中国客流量与出口贸易额的单向因果关系显著,瑞士进口贸易额、意大利出口贸易额与其入境中国客流量的单向因果关系显著,其差异性与各国入境中国客流量的大小、贸易依存度、贸易顺逆差情况和双边关系的对称性差异密切相关。 展开更多
关键词 入境旅游 进出口贸易 分析 granger因果检验 互动关系
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新疆科技投入与经济增长关系研究——基于协整分析和Granger因果检验实证 被引量:24
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作者 张杰 龚新蜀 《科学管理研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期43-47,共5页
科技投入与经济增长是经济系统中相互作用的两个方面:科技投入决定科技进步进而促进经济增长,科技的发展需要科技投入。以1978-2007年间新疆财政科技投入和人均GDP的数据为基础.运用协整分析方法和误差修正模型,并结合Granger因果... 科技投入与经济增长是经济系统中相互作用的两个方面:科技投入决定科技进步进而促进经济增长,科技的发展需要科技投入。以1978-2007年间新疆财政科技投入和人均GDP的数据为基础.运用协整分析方法和误差修正模型,并结合Granger因果检验对新疆科技投入和经济增长的关系进行了探讨。实证研究结果表明:新疆地方财政科技投入与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系;同时,两者仅存在单向因果性。 展开更多
关键词 科技投入 经济增长 分析 误差修正模型 格兰杰因果检验
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能源消费与出口贸易的协整及Granger因果关系检验——以山东省为例 被引量:24
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作者 朱启荣 《国际经贸探索》 CSSCI 北大核心 2007年第4期9-12,共4页
文章对山东省的能源消费与出口贸易关系进行了协整与Granger因果关系检验,得到如下结论:山东省能源消费与出口贸易之间存在较强的相关性。Granger因果关系检验的结果表明,山东省出口贸易规模的发展既影响着能源消费量,同时又受到其能源... 文章对山东省的能源消费与出口贸易关系进行了协整与Granger因果关系检验,得到如下结论:山东省能源消费与出口贸易之间存在较强的相关性。Granger因果关系检验的结果表明,山东省出口贸易规模的发展既影响着能源消费量,同时又受到其能源消费量的制约。笔者认为,在当前能源供给压力趋紧的情况下,为保持我国出口贸易可持续发展,需要采取积极措施,优化出口产品结构,降低高能耗产品出口比重,同时,还应促进出口产生企业进行技术改造,降低出口产品生产的能耗。 展开更多
关键词 能源消费 出口贸易 检验 granger因果关系检验
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鲜活农产品拍卖价格波动的相关性研究--基于协整和Granger因果检验视角 被引量:4
7
作者 蒋力 李艳 《价格月刊》 北大核心 2017年第2期27-30,共4页
目前将协整和Granger因果检验运用于企业微观市场结构经济变量分析的相关研究并不多见。以2014年2月13日~2015年2月13日昆明市国际花卉拍卖市场玫瑰交易数据作为研究样本,对鲜活农产品拍卖市场品类价格波动的相关性及影响进行了实证分... 目前将协整和Granger因果检验运用于企业微观市场结构经济变量分析的相关研究并不多见。以2014年2月13日~2015年2月13日昆明市国际花卉拍卖市场玫瑰交易数据作为研究样本,对鲜活农产品拍卖市场品类价格波动的相关性及影响进行了实证分析。实证结果表明,鲜活农产品价格和供货量之间具有长期均衡关系,供货量是价格的内生变量,而价格对于滞后1期供货量会产生影响,供货量对于滞后3期的价格同样会产生一定的影响。此外,价格对滞后3期的流拍率存在影响,但流拍率变化对价格并不存在任何影响。 展开更多
关键词 鲜活农产品 价格波动 相关性 granger因果关系 检验
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山西省能源消费和经济增长关系研究:基于Johansen协整检验和Granger因果关系检验 被引量:8
8
作者 李玮 张艳青 张荣霞 《中国矿业》 北大核心 2012年第3期32-34,共3页
山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第... 山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第t年的GDP和第t-1年的能源消费总量对第t年的能源消费有明显的影响。通过Granger因果关系检验发现GDP是能源消费总量的Granger原因,反之则不成立。提出转变经济增长方式、实施节能技术改造、完善能源法律与政策的建议。 展开更多
关键词 能源消费 经济增长 长期均衡关系 granger因果关系检验
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基于协整检验及Granger因果分析的湛江水产品出口与经济增长相关关系实证分析 被引量:3
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作者 张凌霜 张东日 《经济研究导刊》 2010年第21期145-148,共4页
采用协整检验和Granger因果检验技术分析湛江市2006—2008年水海产品出口增长与GDP增长之间的关系,通过分析,认为湛江水产品的出口和湛江经济增长之间存在着长期均衡的协整关系,水产品出口对经济增长有拉动效应,但两者之间并不存在Gran... 采用协整检验和Granger因果检验技术分析湛江市2006—2008年水海产品出口增长与GDP增长之间的关系,通过分析,认为湛江水产品的出口和湛江经济增长之间存在着长期均衡的协整关系,水产品出口对经济增长有拉动效应,但两者之间并不存在Granger因果关系,基于分析结果提出一些湛江从长远角度考虑水产品出口的发展,推进水产品出口的有效措施。 展开更多
关键词 水产品 出口 经济增长 检验 granger因果关系检验
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中国环境规制、技术创新与碳排放量的实证研究——基于协整检验和Granger因果分析 被引量:8
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作者 王怡 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2012年第6期137-144,共8页
我国面临着经济发展和节能减排的双重困扰,低碳经济发展模式成为实现可持续发展的重要途径。本文采用协整模型检验了1994-2009年中国环境规制、技术创新与碳排放量之间的长期均衡关系,进行了Granger因果分析。研究结果显示:我国的环境... 我国面临着经济发展和节能减排的双重困扰,低碳经济发展模式成为实现可持续发展的重要途径。本文采用协整模型检验了1994-2009年中国环境规制、技术创新与碳排放量之间的长期均衡关系,进行了Granger因果分析。研究结果显示:我国的环境规制强度、技术创新能力与碳排放量之间存在着稳定的关联关系。环境规制强度是技术创新的Granger原因,环境规制强度是碳排放量的Granger原因,技术创新是碳排放量的Granger原因。环境规制的合理安排和有效执行能够充分实现资源效率和环境质量的双赢,技术创新是节能减排的技术基础。 展开更多
关键词 环境规制 技术创新 碳排放量 granger因果
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区域物流发展水平与进出口贸易关系的实证研究——基于河南省1978-2010年数据的协整分析和Granger因果检验 被引量:8
11
作者 上官绪明 《物流技术》 北大核心 2012年第7期253-255,共3页
从供给和需求两个视角选取物流业发展水平的评价指标,对河南省物流业发展水平与进出口贸易增长关系进行了计量分析。通过Johansen协整检验得出:河南省物流业的供给和需求水平与进出口贸易之间存在长期稳定的协整关系;通过Granger因果检... 从供给和需求两个视角选取物流业发展水平的评价指标,对河南省物流业发展水平与进出口贸易增长关系进行了计量分析。通过Johansen协整检验得出:河南省物流业的供给和需求水平与进出口贸易之间存在长期稳定的协整关系;通过Granger因果检验得出:河南省物流业需求水平对进出口贸易有显著的影响,而物流业供给水平对进出口贸易影响不显著,物流业总体发展水平与进出口贸易之间未呈现良性互动态势。 展开更多
关键词 物流业 进出口贸易 分析 granger因果检验
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我国社会保障支出和经济增长的关系研究——基于协整分析与Granger因果检验 被引量:7
12
作者 赵蔚蔚 《社会保障研究》 2011年第3期63-70,共8页
社会保障是一国财政政策重要组成部分,对经济影响越来越大。但近年来学术界对社会保障关注更多的是对其本身制度建设和完善等方面的研究,就其和经济增长关系的探讨则显得捉襟见肘。本文选取2000-2010年的数据为样本,采用协整分析和因果... 社会保障是一国财政政策重要组成部分,对经济影响越来越大。但近年来学术界对社会保障关注更多的是对其本身制度建设和完善等方面的研究,就其和经济增长关系的探讨则显得捉襟见肘。本文选取2000-2010年的数据为样本,采用协整分析和因果分析检验,通过对财政社会保障支出与表示经济增长量GDP这两个变量的动态研究,得出结论为,财政社会保障支出与经济增长之间存在协整且互为双向的格兰杰因果关系。 展开更多
关键词 社会保障支出 经济增长 granger检验 分析
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云南产业结构与经济增长——基于协整与Granger因果检验的研究 被引量:2
13
作者 郭树华 高祖博 王健康 《中国经济与管理科学》 2008年第1期98-101,114,共5页
本文运用1978-2006年的数据,对云南产业结构调整与经济增长的关系进行Granger因果检验,并运用多元回归和协整检验分析了云南三次产业及其分行业对经济增长的贡献程度。研究结果表明,产业结构调整是促进云南经济增长的原因,而经济增... 本文运用1978-2006年的数据,对云南产业结构调整与经济增长的关系进行Granger因果检验,并运用多元回归和协整检验分析了云南三次产业及其分行业对经济增长的贡献程度。研究结果表明,产业结构调整是促进云南经济增长的原因,而经济增长不是产业结构调整的原因;三次产业中的第一、第三产业能够促进云南经济的良性增长;三次产业分行业中的牧业、批发和零售贸易、餐饮业、其他服务业、工业、农业和交通运输、仓储及邮电通信业有效地拉动了云南经济增长。 展开更多
关键词 产业结构 经济增长 多元回归分析 分析 granger因果检验
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电力消费与经济增长的区域差异研究--基于省级面板数据的单位根、协整与Granger因果检验 被引量:19
14
作者 姜磊 吴玉鸣 《经济前沿》 2009年第7期28-39,共12页
我国电力消费和经济增长是否协调发展,彼此之间的关系如何,是学术界研究的一个热点问题,但得出的结论各异。本文基于面板数据的单位根和协整检验发现,我国电力消费和经济增长整体处于稳定的均衡状态,二者之间互为因果关系,但增加滞后期... 我国电力消费和经济增长是否协调发展,彼此之间的关系如何,是学术界研究的一个热点问题,但得出的结论各异。本文基于面板数据的单位根和协整检验发现,我国电力消费和经济增长整体处于稳定的均衡状态,二者之间互为因果关系,但增加滞后期关系不稳定;在东部地区二者既无协整关系也无因果关系;在中部和西部地区二者均存在长期协整关系,中部地区电力消费为经济增长的Granger原因,西部则反之。 展开更多
关键词 电力消费 经济增长 面板检验 granger因果检验
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我国城市化水平与农村居民消费的动态效应分析——基于协整检验和Granger因果关系检验 被引量:1
15
作者 权英 吴士健 《安徽农业科学》 CAS 2014年第3期947-948,共2页
改革开放以来,中国城市化率逐年提高,但居民消费需求在GDP中所占的比重却呈下降趋势。该研究基于1985~2011年时间序列数据.运用协整检验和格兰杰因果关系检验,对城市化水平与农村居民消费关系进行实证分析。结果表明,城市化与农... 改革开放以来,中国城市化率逐年提高,但居民消费需求在GDP中所占的比重却呈下降趋势。该研究基于1985~2011年时间序列数据.运用协整检验和格兰杰因果关系检验,对城市化水平与农村居民消费关系进行实证分析。结果表明,城市化与农村居民消费存在稳定的协整关系,城市化水平是提高农村居民消费的Granger原因,农村居民消费也是推动城市化水平的Granger原因,城市化水平与农村居民消费存在相互促进关系。 展开更多
关键词 城市化 农村居民消费 检验 granger因果检验
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基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建 被引量:2
16
作者 靳庭良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第11期50-55,共6页
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)... 文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。 展开更多
关键词 granger因果 广义误差修正模型 原假设
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新疆煤炭消费与经济增长影响关系实证研究——基于ADF检验、协整检验与Granger因果检验 被引量:1
17
作者 刘晓婷 陈闻君 《新疆农垦经济》 2015年第2期73-77,共5页
新疆具有丰富的煤炭资源,煤炭资源的消费与经济增长的关系日益紧密,对新疆煤炭资源消费与经济增长影响关系的实证研究是预测新疆未来煤炭资源消费和制定相关煤炭资源整合政策的重要依据。文章以1991-2012年新疆煤炭消费总量与经济增长... 新疆具有丰富的煤炭资源,煤炭资源的消费与经济增长的关系日益紧密,对新疆煤炭资源消费与经济增长影响关系的实证研究是预测新疆未来煤炭资源消费和制定相关煤炭资源整合政策的重要依据。文章以1991-2012年新疆煤炭消费总量与经济增长的数据为基础,通过单位根检验,发现煤炭消费总量和经济增长都是二阶差分后平稳的时间序列,通过Granger因果关系检验发现煤炭消费总量是经济增长的格兰杰原因,并在实证分析结论的基础上提出相应政策建议,以期为实现新疆地区资源、经济和社会协调发展,提供参考。 展开更多
关键词 煤炭消费 经济增长 单位根检验 granger因果检验
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货币供应量、资产价格和物价指数——基于协整和Granger因果检验的实证研究 被引量:3
18
作者 邵同尧 韩国栋 《上海商学院学报》 2011年第1期96-100,共5页
本文采用时间序列数据方法,利用1996年1月到2010年3月的中国样本分月度数据,对货币供应量、资产价格与物价指数之间的关系进行实证检验。在检验方法上,本文使用了单位根、协整和Granger因果检验。实证结果表明,流通中现金M0为平稳数据,... 本文采用时间序列数据方法,利用1996年1月到2010年3月的中国样本分月度数据,对货币供应量、资产价格与物价指数之间的关系进行实证检验。在检验方法上,本文使用了单位根、协整和Granger因果检验。实证结果表明,流通中现金M0为平稳数据,狭义货币供应量M1、上证指数和CPI都是一阶单整变量。CPI和M1、上证指数和M1的Johanson检验均显著,说明狭义货币供应量M1与上证指数的增长、CPI的增长存在长期的均衡关系,这也与大多数学者的实证研究结果相一致。在货币供应量与资产价格的因果性关系方面,狭义货币供应量M1的增长与资产价格的关系甚为紧密,两者存在双向的因果关系。从货币供应量与物价指数的因果关系看,两者之间存在CPI到M1的单向因果关系,这与目前的大部分研究存在差异。 展开更多
关键词 货币供应量 资产价格 物价指数 granger因果检验
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城乡收入差距变化与广西经济增长:协整分析及Granger因果检验 被引量:5
19
作者 许家军 《玉林师范学院学报》 2009年第2期72-75,156,共5页
笔者根据广西1985—2007年的数据,利用协整分析和Granger因果关系检验等计量经济学方法检验城乡收入差距与经济增长之间关系。检验结果表明经济增长是城乡收入差距变化的短期和长期Granger原因,而城乡收入差距反方向促进经济增长并没有... 笔者根据广西1985—2007年的数据,利用协整分析和Granger因果关系检验等计量经济学方法检验城乡收入差距与经济增长之间关系。检验结果表明经济增长是城乡收入差距变化的短期和长期Granger原因,而城乡收入差距反方向促进经济增长并没有得到明确验证。所以缩小城乡收入差距的关键在于加速促进农村经济发展。 展开更多
关键词 广西 城乡收入差距 经济增长 分析 granger因果检验
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上海自贸区建设成果分析--基于协整检验和格兰杰因果检验
20
作者 马源骏 《全国流通经济》 2023年第4期92-95,共4页
作为我国首个自贸区,上海自贸区自成立以来进行了诸多尝试,取得了众多金融创新改革成果,为其他自贸区的建设树立了典范。本文首先论述了上海自贸区成立的背景和发展现状,分析了上海自贸区在外汇制度改革、资本项目兑换、利率市场化方面... 作为我国首个自贸区,上海自贸区自成立以来进行了诸多尝试,取得了众多金融创新改革成果,为其他自贸区的建设树立了典范。本文首先论述了上海自贸区成立的背景和发展现状,分析了上海自贸区在外汇制度改革、资本项目兑换、利率市场化方面的金融创新发展态势,然后通过协整检验和格兰杰因果检验分析了上海自贸区成立对上海经济增长产生的影响。最后根据上文的分析,提出了上海自贸区发展的启示,从而为上海自贸区以及其他自贸区的建立和发展提供相应的经验借鉴。 展开更多
关键词 金融创新 上海自贸区 检验 格兰杰检验
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