日历差套期策略和单一期权策略的数学分析

对股票期权的两种交易策略 ,即日历差套期策略和单一期权策略进行了分析和比较 ,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益 .并分析在不同情况下 。

期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析

本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。

期权交易

期权(又称选择权)交易已有几十年的历史,但只在近20多年中才得到较快的发展。期权交易实际上是一种权利买卖。买主买期权并不是买实物,只是买一种权利。这种权利使他可以在一定时期内的任何时候,以事先确定好的价格(协定价格),向期权的卖方购买或出售一定数量的某种股票,不管在此期间该股票的价格如何变动。这个“一定时期”、协定价格和买卖股票的数量和种类都是在期权合同中事先规定的。