固定效应下部分线性变系数面板模型的协方差矩阵检验

面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究,面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果,但大多数假设模型误差是独立同分布的,这一点在实际问题中未必符合。随着高维面板数据的出现,对模型的协方差检验也成了研究的重点。文章基于局部光滑技术和轮廓最小二乘估计方法,研究了模型误差结构的协方差矩阵球形检验和单位矩阵检验问题,并证明了对应的统计量的渐近正态分布和大样本性质。蒙特卡洛模拟进一步说明了检验方法的有效性和稳健性。