基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型

针对已有的不确定投资情况下风险与收益选择方法的特点与弊端 ,提出了在贷款组合配给中的单位风险收益最大原则 ,并依此建立了风险贷款组合的优化决策模型 ,解决了收益与风险各不相同时贷款组合的决策问题。实例分析和对比表明了该方法的科学性。

保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究

本文我们首先讨论了保险基金投资的重要性和必要性 ,然后 ,利用保费收取与保险赔付间的时滞 ,对保险基金投资的总收益和总风险进行了分析 ,建立了考虑承保风险 ,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型 ,并给出了最优投资比例公式。这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义。最后 ,通过释例进行了说明。

基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证

文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。

单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择

本文研究了单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择问题，给出了最优证券组合的计算方法及以无风险收益率为参数、连续确定不允许卖空有效证券组合构成变动和有效边界的单纯形方法，以释例说明了有关方法的应用．文中还进一步讨论了单指数市场模型下的简化算法．

基于广义线性回归模型的飞机维修单位风险管理研究

目前由于我国飞机维修单位存在数量多、工作量大等特点,监管当局无法对维修单位进行细致的风险量化评价,导致其存在较大的潜在风险。为解决此问题,本文基于国内外航空风险分析方法,提出了基于广义线性回归模型的飞机维修单位风险管理研究,建立了飞机维修单位风险监测指标与飞机维修单位的风险等级之间的关系模型,确定监测指标和风险等级的因果关系。在建模过程中,利用皮尔逊检验模型的拟合优度,采用极大似然估计法对模型参量进行估计。最后本文利用所建立的模型对一些维修企业进行实例验证,得到的风险评估结果与实际情况相符,从而此模型可为监管单位及企业提供决策支持。

单位风险收益指标下的组合证券模型

证券投资是具有风险的。在一个高效率的证券市场上,高的投资收益总是伴随着高的投资风险。对于单项证券而言,收益指标和风睑指标是难以兼顾的;组合证券投资却是分散或减少投资风险并取得适当投资收益的有效途径。本文将在组合证券投资有效边界基础上,构造一个合理兼顾投资收益和投资风险两项指标、客观评价组合证券投资的指标函数——单位风险收益指标,并进而分析该指标下组合证券资产的选择问题。

基于单位风险收益的资产退出投资组合模型研究

投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的,因此承担着退出风险,且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下,提出了利用单位风险收益最大化作为目标函数,构建了基于单位风险收益的资产退出的投资组合模型,并把此模型转化为线性规划来解决。最后用实例说明了此模型的可行性。

基于单位风险收益的跨行业多元化的行业选择--以A种业公司为例

跨行业多元化经营可以分散风险的特点成为许多公司进行多元化经营的主要原因。本文通过建立行业组合的单位风险收益模型,为公司选择哪些行业来进行多元化经营可以达到分散风险、保证收益的目的提供依据。最后,以A种业公司为例,验证了模型的可行性和有效性。

限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型

在限制性卖空条件下,以VaR作为风险度量工具,它比传统的方差风险度量更全面更系统,首先建立了限制性卖空的单位风险收益最大模型,其次提出了基于线性递减惯性权重和自然选择机制的二阶混合粒子优化(LSSPSO)算法,并将该算法应用到模型中进行求解,最后以一个算例验证了算法的有效性,以及限制性卖空有助于增强市场效率,降低市场风险。

基于单位收益风险的投资决策模型与分析

为得到更为适用的投资决策模型与分析方法 ,首先建立了单位收益风险度量模型 ,然后 ,借助于该模型和方法 ,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价 ,并得到了单位收益风险最小的资产组合 ,同时 ,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较 ,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议 .

联合体模式下港口工程设计单位的风险防范研究

为适应市场需求升级和从同业竞争中胜出,设计单位纷纷选择业务转型升级,而参与甚至作为联合体牵头方承接EPC项目,逐渐成为一种趋势。在联合体模式下如何做好设计单位的风险防范工作值得研究和讨论。

单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验

本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。

论事业单位的财务风险与防范措施

事业单位的财务风险有区别于企业经营活动财务风险,而且特点比较明显。本文在关注特点的同时,深刻剖析了事业单位产生财务风险的重要原因,并由此提出了防范这些风险的主要措施。

巡视常态下事业单位廉政风险的防控

虽然通常事业单位内存在的廉政风险较公务员系统低,但是腐因权生,事业单位也有权力系统在运行,因此,有必要对如何有效防控事业单位的廉政风险进行深入研究。先将廉政风险划分为主观动机带来的风险(动机风险)、客观机制带来的廉政风险(机制风险)两大类,认为动机风险由少数干部存在的攀比贪婪心理、过度补偿心理、扭曲的自我价值这三种负面心理导致,而机制风险由现有运行机制可能存在的漏洞与监督不得力所致。针对以上问题,提出了加强廉政奖励、痕迹化管理、推进政务公开、完善监督体系等措施,以实现有效地防控事业单位廉政风险的目的。

卫生事业单位财务风险评估与控制

公共卫生服务事业是我国社会发展的重要组成部分,也是社会居民生活的必要方面。当前,我国卫生事业单位在发展过程中面临机遇和挑战。其中,由经济发展和市场化进程深化带来的财务风险管理问题是卫生事业单位不得不面对的重要挑战之一。因此,本文立足当前卫生事业单位财务风险,对风险成因、风险评估和风险控制进行了探讨,希望能够为我国卫生事业单位的健康发展提供财务风险管理方面的理论指导和参考依据。

行政事业单位防范财务风险的几点思考

行政事业单位财务管理的制度化、合法化、规范化在国民经济和社会发展中具有举足轻重的作用。当前，行政事业单位，仍存在财务管理岗位设置不合理、内部控制不完善、决策议亭程序不合理等诸多问题，导致财务风险时有发生。本文从行政事业单位财务风险表现形式、形成原因及防范财务风险的手段三方面作以阐述。

偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实证

以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险,以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险,构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型,并利用股票市场数据加以实证检验。此模型的主要特色包括:一是引入偏度大于等于零的约束,既减少了重大投资损失发生的概率,又保留了高收益率出现的机会,降低了投资风险;二是选用CVaR与期望收益率之比测度单位收益风险,对收益和风险加以综合考虑,避免了投资者对收益率设定得过高或过低所导致的单位收益风险偏高,提升了投资的合理性;三是对模型作离散化和线性化处理,不需假定收益率是否服从正态分布就能求解,简化了模型的计算,提高了模型的普适性。

新形势下事业单位财务风险传导机理探讨

当前,伴随着我国经济社会水平的不断提升,企业间的竞争也越来越激烈。事业单位的管理与经营活动也随着市场经济体制的改革而呈现出复杂化,伴随着我国经济发展市场环境的日益严峻以及复杂,新形势背景下我国事业单位财务风险的出现概率越来越高,然而财务风险所导致的事业单位损失并非单一的,而是具有消极的连锁反应,致使财务风险从内向外的传导。因此,事业单位开始越来越关注财务风险以及财务风险的传导,为事业单位良性发展打下基础。本篇文章从事业单位财务风险的内涵和特点出发,分析了我国事业单位财务风险传导的特点,并针对如何降低财务风险传导机理的有效措施做出了具体性的说明,希望本篇文章可以带给相关行业人员一些借鉴和思考,为提升事业单位综合竞争实力注入动力和活力。

事业单位会计风险防范及其控制研究

事业单位会计工作的质量与事业单位的长远发展息息相关。会计风险的存在给事业单位会计核算的真实性和准确性带来了挑战,对事业单位的发展来说也是一种潜在风险。事业单位需要重视会计风险的防范与控制,这样才能做出有利于事业单位发展的决策,才能真正推动事业单位发展。基于此,本文结合实际情况,对事业单位会计风险的具体表现、出现原因以及防范和控制措施展开具体分析,以期对我国事业单位发展有所帮助。

事业单位财务风险分析与防范

经济快速发展的今天,我国的事业单位也随着经济的发展而进入到一个新的阶段。我国事业单位的活动变得更多,所面临的环境也在不断改变,随之而来的财务收支项目也变得越来越多,为我国事业单位在财务管理方面带来了一系列风险。为了有效管理事业单位财务的收支,事业单位需要采取相应的措施和制定相关的制度,使得事业单位财务管理更为安全和准确,降低财务风险。为了对事业单位财务风险提出针对性的防范措施,本文根据其特点、类型和出现的原因等方面进行了仔细分析,以此来改善财务管理的工作,提升社会经济效益,推动事业单位的长久发展。