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金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计
1
作者
崔洁
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第23期159-162,共4页
金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生...
金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。
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关键词
金融工具
单期二项式定价模型
风险无偏估计
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题名
金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计
1
作者
崔洁
机构
陕西学前师范学院政治经济系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第23期159-162,共4页
基金
陕西省科技厅自然科学基础研究项目(2014JM9372)
文摘
金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。
关键词
金融工具
单期二项式定价模型
风险无偏估计
分类号
D830.9 [政治法律—外交学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计
崔洁
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
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