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一种新型单点水平期权的定价
1
作者
张鸿雁
王真军
《经济数学》
2008年第2期156-160,共5页
本文给出了一种新型单点水平期权,通过鞅定价方法并借助极值的概率分布研究其定价问题,得到了该新型单点水平看涨期权与看跌期权的定价公式.
关键词
单点水平期权
鞅
期权
定价
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职称材料
题名
一种新型单点水平期权的定价
1
作者
张鸿雁
王真军
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《经济数学》
2008年第2期156-160,共5页
文摘
本文给出了一种新型单点水平期权,通过鞅定价方法并借助极值的概率分布研究其定价问题,得到了该新型单点水平看涨期权与看跌期权的定价公式.
关键词
单点水平期权
鞅
期权
定价
Keywords
Sigle-point-level option,martingale,option pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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1
一种新型单点水平期权的定价
张鸿雁
王真军
《经济数学》
2008
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