季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。

期刊评价中TOPSIS的漏洞研究——权重单调性

首先提出非线性评价法权重单调性问题,即在多属性评价中,在其他指标权重不变的情况下,其中一个指标权重增加,那么评价结果也必须增加,并设计出采用传统回归和岭回归计算模拟权重进而对权重的单调性进行检验的方法。基于JCR2012物理学期刊数据,以总被引频次和影响因子为例对TOPSIS评价方法的研究表明:TOPSIS评价法权重并不具有正向单调性,只能用于等权重评价,加权TOPSIS法存在漏洞。研究方法也可广泛用于非线性评价方法的权重单调性检验。

基于上证50ETF期权的“定价核之谜”研究

基于上证50E T F和上证50E TF期权数据,本文经验研究了中国市场是否存在“定价核之谜”,并对“定价核之谜”与市场走势之间的关系进行了探讨。实证结果显示,中国市场存在“定价核之谜”,且“定价核之谜”与下期市场收益率呈显著负向关系、与下期市场振幅呈显著正向关系。本文首次给出了“定价核之谜”在中国金融市场存在的经验证据,并且证实了“定价核之谜”对下期市场走势具有一定的预测作用。