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基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型
1
作者
刘艳萍
牛书亮
迟国泰
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2008年第6期133-144,共12页
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色...
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
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关键词
贷款组合
组合优化
卖空看跌期权
债权价值
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题名
基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型
1
作者
刘艳萍
牛书亮
迟国泰
机构
大连理工大学管理学院
深圳发展银行大连分行营业部
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2008年第6期133-144,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
文摘
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
关键词
贷款组合
组合优化
卖空看跌期权
债权价值
Keywords
loan portfolio
combinatorial optimization
put options
value of real rights
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F832.4 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型
刘艳萍
牛书亮
迟国泰
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2008
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