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卖空障碍、投资者情绪与股票价格异象
被引量:
1
1
作者
吕东锴
蒋先玲
张婷
《技术经济》
CSSCI
2013年第2期97-103,131,共8页
利用2003年1月至2011年12月我国沪深两市A股上市公司的月度数据,采用月调整组合方式,分别利用双变量T检验法和资本资产定价模型检验中国股票市场中"价格异象"的存在性,利用相关分析法检验了价格异象不属于小公司异象,利用Tobi...
利用2003年1月至2011年12月我国沪深两市A股上市公司的月度数据,采用月调整组合方式,分别利用双变量T检验法和资本资产定价模型检验中国股票市场中"价格异象"的存在性,利用相关分析法检验了价格异象不属于小公司异象,利用Tobit模型研究个人投资者持股的决定因素,采用主成分分析法构造投资者情绪指数,分析投资者情绪、卖空障碍与价格异象之间的关系。研究结果显示:股票价格越低,个人投资者持股比例越高;投资者情绪和卖空障碍是导致价格异象的主要原因。
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关键词
股票价格
价格异象
投资者结构
投资者情绪
卖空障碍
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职称材料
题名
卖空障碍、投资者情绪与股票价格异象
被引量:
1
1
作者
吕东锴
蒋先玲
张婷
机构
对外经济贸易大学国际经济贸易学院
出处
《技术经济》
CSSCI
2013年第2期97-103,131,共8页
基金
国家社会科学基金项目一般项目"我国政府引导基金及运行机制问题研究"(12BJY151)
文摘
利用2003年1月至2011年12月我国沪深两市A股上市公司的月度数据,采用月调整组合方式,分别利用双变量T检验法和资本资产定价模型检验中国股票市场中"价格异象"的存在性,利用相关分析法检验了价格异象不属于小公司异象,利用Tobit模型研究个人投资者持股的决定因素,采用主成分分析法构造投资者情绪指数,分析投资者情绪、卖空障碍与价格异象之间的关系。研究结果显示:股票价格越低,个人投资者持股比例越高;投资者情绪和卖空障碍是导致价格异象的主要原因。
关键词
股票价格
价格异象
投资者结构
投资者情绪
卖空障碍
Keywords
stock price
price anomaly
investor structure
investor sentiment
short-sale impediment
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
卖空障碍、投资者情绪与股票价格异象
吕东锴
蒋先玲
张婷
《技术经济》
CSSCI
2013
1
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