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中国居民投资偏好变化的实证分析——基于期望效用与二阶随机占优理论 被引量:3
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作者 李新光 胡日东 陈家干 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2014年第6期137-142,共6页
笔者利用合期望效用理论与二阶随机占优理论,选取2000年~2011年的彩票、存款、股票等数据样本,对中国居民投资偏好变化规律进行剖析,结果发现当前中国居民投资日趋理性,风险偏好呈现出“风险中性占主导;风险偏好居中;风险回避减... 笔者利用合期望效用理论与二阶随机占优理论,选取2000年~2011年的彩票、存款、股票等数据样本,对中国居民投资偏好变化规律进行剖析,结果发现当前中国居民投资日趋理性,风险偏好呈现出“风险中性占主导;风险偏好居中;风险回避减弱”的现象,进而指出需要完善和规范资本市场的重要性。 展开更多
关键词 偏好 期望效用理论 二阶随机占优理论 风险
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论随机占优理论在基金绩效评价中的应用
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作者 李璐 杨军 《首都经济贸易大学学报》 2004年第1期52-55,共4页
现行的建立在均值方差分析基础上的基金绩效评价方法依赖于两个重要假定:风险厌恶的投资者和正态分布的投资风险。然而,一方面越来越多的研究表明这两项假定是难以验证的,另一方面Roll也对建立在均值方差分析基础上的基金绩效评价方法... 现行的建立在均值方差分析基础上的基金绩效评价方法依赖于两个重要假定:风险厌恶的投资者和正态分布的投资风险。然而,一方面越来越多的研究表明这两项假定是难以验证的,另一方面Roll也对建立在均值方差分析基础上的基金绩效评价方法的逻辑基础进行了批判。那么,是否可以避开这两个假定建立一套基金绩效评价方法?本文提出运用随机占优理论可以达到这个目的。 展开更多
关键词 随机占优理论 证券投资基金 绩效评价 证券市场 投资者
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基于随机占优理论的网络传播与免疫特性研究
3
作者 房艳君 赵庆祯 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第18期168-173,共6页
以传统SIS传播模型为例,建立网络传播稳定状态方程式,运用随机占优理论,比较不同网络结构的传播稳定状态,利用比较结果,进行网络免疫,在疾病爆发或信息传播过程中根据网络结构控制网络传播的方向和速度,对社会中涉及传播的问题提供一种... 以传统SIS传播模型为例,建立网络传播稳定状态方程式,运用随机占优理论,比较不同网络结构的传播稳定状态,利用比较结果,进行网络免疫,在疾病爆发或信息传播过程中根据网络结构控制网络传播的方向和速度,对社会中涉及传播的问题提供一种新的解决思路. 展开更多
关键词 传播 SIS模型 度分布 随机占优理论
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中国市场条件下前景理论的实证分析 被引量:6
4
作者 张海峰 张维 +1 位作者 邹高峰 熊熊 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2011年第3期84-89,共6页
对投资者决策偏好特征的准确刻画具有重要的理论和实践意义。基于随机占优理论,对我国证券市场进行经验分析,研究表明我国投资者整体上确实表现出前景理论的决策偏好特征。在牛市,风险厌恶者更喜欢无风险资产,而在熊市,风险喜好者更喜... 对投资者决策偏好特征的准确刻画具有重要的理论和实践意义。基于随机占优理论,对我国证券市场进行经验分析,研究表明我国投资者整体上确实表现出前景理论的决策偏好特征。在牛市,风险厌恶者更喜欢无风险资产,而在熊市,风险喜好者更喜欢风险资产,这说明在牛市环境中(即面对盈利时),风险厌恶者确实表现为风险厌恶,而在熊市环境中(即面对损失时),风险喜好者也确实表现为风险喜好,这完全符合前景理论所寓示的价值函数特征。 展开更多
关键词 决策偏好 随机占优理论 前景理论 中国市场
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基于前景理论和三角模糊MULTIMOORA的多阶段决策方法 被引量:12
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作者 代文锋 仲秋雁 齐春泽 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期74-81,共8页
针对时间权重与属性权重完全未知的三角模糊多属性决策问题,基于前景理论和MULTIMOORA提出一种新的决策方法。首先,建立备选方案在不同时段的三角模糊前景决策矩阵,根据时间度及不同时段内备选方案前景值的差异构建时间权重优化模型,并... 针对时间权重与属性权重完全未知的三角模糊多属性决策问题,基于前景理论和MULTIMOORA提出一种新的决策方法。首先,建立备选方案在不同时段的三角模糊前景决策矩阵,根据时间度及不同时段内备选方案前景值的差异构建时间权重优化模型,并运用最大偏差法的基本思想获得属性权重。其次,基于三角模糊数提出一种新的MULTIMOORA扩展形式,并结合占优理论对备选方案进行比选。最后,通过实例证明了所提方法是可行的,也是有效的。 展开更多
关键词 前景理论 三角模糊数 MLTIMOORA 占优理论
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基于EVT和高阶ES测度的人民币汇率风险研究 被引量:2
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作者 谢福座 刘晓星 《河北科技大学学报(社会科学版)》 2010年第2期8-13,64,共7页
结合极值理论(EVT)和基于广义随机占优理论的高阶ES测度对三种国际主要货币对人民币汇率波动性风险进行考察,实证结果表明:美元对人民币汇率二阶及二阶以上广义随机占优于日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率,而日元对人民币汇率和欧元... 结合极值理论(EVT)和基于广义随机占优理论的高阶ES测度对三种国际主要货币对人民币汇率波动性风险进行考察,实证结果表明:美元对人民币汇率二阶及二阶以上广义随机占优于日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率,而日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率之间不存在四阶及四阶以下广义随机占优关系。使用ES(n)可以提高风险控制可靠性,提升风险决策能力。 展开更多
关键词 广义随机占优理论 极值理论 高阶ES测度 汇率风险
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基于梯形模糊MULTIMOORA的混合多属性群决策方法 被引量:11
7
作者 齐春泽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第5期41-45,共5页
针对具有多种信息类型的多属性群决策问题,文章基于MULTIMOORA提出了一种决策方法。首先将不同类型的评价信息转化为梯形模糊数,构建梯形模糊初始决策矩阵,并运用离差最小化法和熵权法分别计算决策专家权重与属性权重。基于梯形模糊数对... 针对具有多种信息类型的多属性群决策问题,文章基于MULTIMOORA提出了一种决策方法。首先将不同类型的评价信息转化为梯形模糊数,构建梯形模糊初始决策矩阵,并运用离差最小化法和熵权法分别计算决策专家权重与属性权重。基于梯形模糊数对MULTIMOORA进行扩展,并据此对备选方案进行比较与选择。最后通过算例验证了该方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 混合多属性群决策 MULTIMOORA 梯形模糊数 占优理论
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The Linear Stability of a Solution of a Parallel Redundant Repairable System 被引量:1
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作者 王鸿燕 赵占锋 亓正申 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2009年第3期458-463,共6页
In this paper,the solution of a parallel redundant repairable system is investigated.by using the method of functional analysis.Especially,the linear semigroups of operator theory on Banach space,we prove the existenc... In this paper,the solution of a parallel redundant repairable system is investigated.by using the method of functional analysis.Especially,the linear semigroups of operator theory on Banach space,we prove the existence of the strictly dominant eigenvalue,and show the linear stability of solution. 展开更多
关键词 REDUNDANT repairable system strictly dominant eigenvalue linear stability
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基于前景理论和区间二元语义MULTIMOORA的多属性决策方法 被引量:6
9
作者 代文锋 仲秋雁 《系统工程理论方法应用》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第2期222-230,共9页
针对属性值为不确定语言,属性权重为部分已知或完全未知的多属性决策问题,提出一种新的决策方法。运用前景理论计算出每个属性的二元语义前景值,建立二元语义前景决策矩阵。在考虑主、客观影响因素的基础上,构建属性权重优化模型,得到... 针对属性值为不确定语言,属性权重为部分已知或完全未知的多属性决策问题,提出一种新的决策方法。运用前景理论计算出每个属性的二元语义前景值,建立二元语义前景决策矩阵。在考虑主、客观影响因素的基础上,构建属性权重优化模型,得到属性的综合权重。基于区间二元语义对MULTIMOORA进行扩展,并对方案进行排序。在此基础上,运用占优理论得到方案的最终排序。最后,通过算例验证了该方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 前景理论 区间二元语义 占优理论 多属性决策
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Exponential Stability Analysis of a Markovian Deteriorating System 被引量:1
10
作者 Yinghua Shen Yufeng Zhang Aidong Jin 《Journal of Systems Science and Information》 2009年第2期129-140,共12页
The reliability of a complex system passes through a gradual deterioration until at some critical level, the system fails completely. The study of the exponential stability of such a system requires the application of... The reliability of a complex system passes through a gradual deterioration until at some critical level, the system fails completely. The study of the exponential stability of such a system requires the application of functional analysis and, particularly, the theory of linear operators in Banach space to demonstrate the existence of strictly dominant eigenvalue. Through analyzing the variation of the essential spectral radius of semigroups before and after perturbation, it is shown that the dynamic solution of the system converges to the steady-state solution of the system exponentially under certain condition. 展开更多
关键词 strictly dominant eigenvalue CO-SEMIGROUP the essential spectral radius PERTURBATION exponential stability
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