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关于二维布朗运动在锥形区域的占有时
1
作者
周阳
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期741-746,共6页
考虑标准二维布朗运动在正象限锥形区域的占有时,得到其一阶矩和二阶矩的表达式.并指出这种形式的占有时不可能服从广义反正弦律.
关键词
布朗运动
占有时
反正弦律
矩
原文传递
基于跳扩散过程的Omega模型(英文)
2
作者
喻军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第5期497-509,共13页
文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出...
文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.
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关键词
Omega模型
破产率函数
跳扩散过程
占有时
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职称材料
题名
关于二维布朗运动在锥形区域的占有时
1
作者
周阳
机构
复旦大学数学科学学院
出处
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期741-746,共6页
文摘
考虑标准二维布朗运动在正象限锥形区域的占有时,得到其一阶矩和二阶矩的表达式.并指出这种形式的占有时不可能服从广义反正弦律.
关键词
布朗运动
占有时
反正弦律
矩
Keywords
Brownian motion
occupation time
arc-sine law
moment
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
基于跳扩散过程的Omega模型(英文)
2
作者
喻军
机构
南开大学数学科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第5期497-509,共13页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(11271204,11371020)
文摘
文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.
关键词
Omega模型
破产率函数
跳扩散过程
占有时
Keywords
Omega model, bankruptcy rate function, jump-diffusion process, occupationtime.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
关于二维布朗运动在锥形区域的占有时
周阳
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
原文传递
2
基于跳扩散过程的Omega模型(英文)
喻军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014
0
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