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Huber损失下线性模型的序列相关检验
1
作者
谭祥勇
胡天英
刘锋
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2023年第8期342-347,共6页
金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰。针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的渐近分布。通...
金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰。针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的渐近分布。通过数值模拟说明新构建的统计量能在厚尾和非对称分布的序列中有良好的表现。
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关键词
线性模型
Huber损失函数
厚尾误差
序列相关性检验
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职称材料
题名
Huber损失下线性模型的序列相关检验
1
作者
谭祥勇
胡天英
刘锋
机构
江西财经大学统计与数据科学学院
重庆理工大学理学院
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2023年第8期342-347,共6页
基金
国家自然科学基金项目(12201260)
江西省自然科学基金项目(20212BAB211010)
+1 种基金
江西省自然科学基金重点项目(20212ACB201006)
中国博士后科学基金项目(2022M711425)。
文摘
金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰。针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的渐近分布。通过数值模拟说明新构建的统计量能在厚尾和非对称分布的序列中有良好的表现。
关键词
线性模型
Huber损失函数
厚尾误差
序列相关性检验
Keywords
linear model
Huber loss function
heavy tails error
serial correlation tests
分类号
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Huber损失下线性模型的序列相关检验
谭祥勇
胡天英
刘锋
《重庆理工大学学报(自然科学)》
北大核心
2023
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